布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C．模型体现了风险中性定价D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

题目

布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。

A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

C．模型体现了风险中性定价

D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

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1.一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。A.套利定价模型B.市盈率定价模型C资本资产定价模型D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

2.一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．市盈率定价模型D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

3.在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率

4.一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．布莱克一斯科尔斯期权定价模型D．市盈率定价模型

参考答案和解析
正确答案：ACD
B项，模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性 定价。
更多“布莱克一斯科尔斯模型优越性在于( )。A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B.模型体现的创 ”相关问题

  • 第1题：

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。

    A：期权的到期时间
    B：标的资产的价格波动率
    C：标的资产的到期价格
    D：无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第2题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第3题：

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。

    A、期权的到期时间
    B、标的资产的价格波动率
    C、标的资产的到期价格
    D、无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第4题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常使用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第5题：

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

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