以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

题目

以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

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1.关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险 C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

2.关于期权交易，下列说法正确的是（　　）。A．买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险B．买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险C．买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险D．买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

3.关于期权交易，下列说法正确的是（ ）A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险 B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险 C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险 D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

4.关于期权交易，下列说法正确的有（ ）。A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险 C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

更多“以下关于Theta指标的说法,错误的是( )。A.0是时间经过的风险度量指标B.无论看涨期权或看跌期权, ”相关问题

  • 第1题：

    关于期权交易，下列说法正确的有()。

    A.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    C.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    D.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    答案：B,C
    解析：
    买进看跌期权的基本运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的基本运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第2题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第3题：

    下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
    会随着到期日的临近而降低。
    B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
    C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。

  • 第4题：

    关于期权交易，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    答案：A,B,D
    解析：
    看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利。买进看涨期权的基本运用之一：限制卖出标的资产风险。卖出看涨期权的基本运用之一：对冲标的资产多头。买进看跌期权的基本运用之一：保护标的资产多头。卖出看跌期权的基本运用之一：对冲标的资产空头。

  • 第5题：

    关于期权交易，下列说法正确的有（）。
    Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

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