最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。（ ）
题目
最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。（ ）
相似考题
更多“最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。( ) ”相关问题
-
第1题：
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
正确答案：对
-
第2题：
由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展，就是单期二叉树模型的两次应用。（ ）
正确答案：√
简单来说，由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。 -
第3题：
对二叉树模型说法正确是（）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第4题：
下列是期权定价模型的是（）
Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型
答案：A,B,C解析：１.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱 -
第5题：
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
- A、二叉树模型可用于对美式期权定价
- B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
- C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
- D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
正确答案:D -
第6题：
CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
正确答案:错误 -
第7题：
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
正确答案:正确 -
第8题：
如何用二叉树模型给美式期权定价？
正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。 -
第9题：
判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？正确答案： 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
正确答案： A解析：
二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。 -
第12题：
单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A二叉树模型是一种近似的方法
B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
正确答案： D解析：
二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克-斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。 -
第13题：
马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A、均值一方差模型 B、资本资产定价模型
C、套利定价理论 D、二叉树模型
正确答案：A
本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。 -
第14题：
下列关于多期二叉树模型的说法中，正确的有（ ）。
答案：A,C,D解析：期数越多，与BS模型的差额越小，所以选项B不正确。 -
第15题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
答案：错解析：
二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。 -
第16题：
下列是期权定价模型的是，除了（）
Ａ几何布朗运动
ＢＢ－S-M模型布莱
Ｃ二叉树模型
Ｄ单步单模型
答案：D解析：１.几何布朗运动
２.Ｂ－S-M模型布莱
３.二叉树模型 -
第17题：
采用倒推法的期权定价模型包括（）
- A、BS公式
- B、二叉树模型
- C、隐性差分法
- D、蒙特卡罗模拟
正确答案:B,C -
第18题：
对利率互换合约的定价可以采取（）思路。
- A、利用FRA定价
- B、二叉树模型
- C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
- D、由债券价格定价
正确答案:A,D -
第19题：
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
正确答案:错误 -
第20题：
单选题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A二叉树模型是一种近似的方法
B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D假设前提之一是不允许卖空标的资产
正确答案： C解析： 二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险利率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据"允许完全使用卖空所得款项"可以得出选项D不正确。 -
第21题：
多选题采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式
B二叉树模型
C隐性差分法
D蒙特卡罗模拟
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题利用两期二叉树模型估计该期权的价值。正确答案：解析： -
第23题：
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B模型思路简洁、应用广泛
C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
正确答案： A,C解析：
D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。