下列说法不正确的是( )。A.相关系数为1时，不能分散任何风险B.相关系数在0～1之间时，相关程度越低风险分散效果越大C.相关系数在－1～0之间时，相关程度越低风险分散效果越大D.相关系数为－1时，可以分散所有风险

题目

下列说法不正确的是( )。

A.相关系数为1时，不能分散任何风险

B.相关系数在0～1之间时，相关程度越低风险分散效果越大

C.相关系数在－1～0之间时，相关程度越低风险分散效果越大

D.相关系数为－1时，可以分散所有风险

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1.下列说法不正确的是( )。A．相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险B．正相关程度越大分散风险的程度越大C．负相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为0时，不能分散任何风险

2.下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是(　)。A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

3.对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（　　）。 A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险 B.相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 C.相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险

4.对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险

更多“下列说法不正确的是( )。A.相关系数为1时,不能分散任何风险B.相关系数在0~1之间时,相关程度越低风 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是(　)。

    A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

    答案：A
    解析：
    只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。

  • 第2题：

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中， 错误的是（ ） 。

    A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

    答案：A
    解析：
    只有在相关系数等于 1 的情况下， 组合才不能分散风险， 收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。 所以选项 A 的说法是错误的。

  • 第3题：

    【单选题】对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法错误的是（）。

    A．相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险

    B．相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

    C．相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

    D．相关系数为0时，不能分散任何风险


    BD

  • 第4题：

    下列说法正确的是（　　）。

    A.相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
    C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大
    D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险

    答案：D
    解析：
    资产之间的相关系数越小，其组合的风险分散效果越明显。

  • 第5题：

    2、下列说法错误的是（）。

    A．相关系数为0时，不能分散任何风险

    B．相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

    C．相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

    D．相关系数为－1时，组合可以最大程度地分散风险


    相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系

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