现有甲、乙两个投资项目,其报酬率的期望值分别为15%和23%,标准差分别为30%和33%,那么()。A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D.不能确定

题目
现有甲、乙两个投资项目,其报酬率的期望值分别为15%和23%,标准差分别为30%和33%,那么()。

A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度

B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度

C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度

D.不能确定

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1.有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和33%，那么【】A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D．不能确定

2.现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙项目报酬率的期望值分别为20%、28%，标准差分别为40%、55%，那么（ ）。A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D．不能确定

3.现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20%、28%，标准差分别为30%、55%，那么()。A:甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度 B:甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度 C:甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度 D:两个项目的风险程度不能确定

4.有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和33%，那么( )。A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D.不能确定

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    现有甲、乙两个投资项目，已知甲、乙项目报酬率的期望值分别为8％和11％，标准差分别为16％和20％，那么（ ）。

    A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
    B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
    C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
    D.不能确定

    答案：A
    解析：
    本题的主要考核点是标准差和变异系数的适用情形。标准差仅适用于预期值相同的情况，在预期值相同的情况下，标准差越大，风险越大；变异系数主要适用于预期值不同的情况，在预期值不同的情况下，变异系数越大，风险越大。本题两个投资项目的预期值不相同，故应使用变异系数比较，甲项目的变异系数=16％／8％=2，乙项目的变异系数=20％／11％=1．82，故甲项目的风险程度大于乙项目。
    本题考查：单项投资的风险与报酬

  • 第2题：

    现有甲、乙两个投资项目，已知甲、乙投资项目报酬率的期望值分别为25%和28%，标准差分别为35%和40%，则下列判断正确的是（）。

    A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度

    B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度

    C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度

    D．无法确定两个项目风险程度的大小


    A

  • 第3题：

    8、甲、乙股票报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和32%那么_____。

    A．甲股票的风险程度大于乙股票的风险程度

    B．甲股票的风险程度小于乙股票的风险程度

    C．甲股票的风险程度等于乙股票的风险程度

    D．不能确定


    B

  • 第4题：

    现有甲、乙两个投资项目，已知甲、乙项目报酬率的期望值分别为8%和11%，标准差分别为16%和20%，那么（ ）。

    A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
    B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
    C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
    D.不能确定

    答案：A
    解析：
    本题的主要考核点是标准差和变异系数的适用情形。标准差仅适用于预期值相同的情况，在预期值相同的情况下，标准差越大，风险越大；变异系数主要适用于预期值不同的情况，在预期值不同的情况下，变异系数越大，风险越大。本题两个投资项目的预期值不相同，故应使用变异系数比较，甲项目的变异系数=16%/8%=2，乙项目的变异系数=20%/11%=1.82，故甲项目的风险程度大于乙项目。

  • 第5题：

    某公司现有甲、乙两个投资项目，其期望值分别为20%、30%，标准差分别为40%、50%，那么（）。

    A．甲项目风险程度大于乙项目风险程度

    B．甲项目风险程度小于乙项目风险程度

    C．甲项目风险程度等于乙项目风险程度

    D．不确定


    (1)甲项目的预期收益率=20%×0.3+16%×0.4+12%×0.2+2%×0.1=15% 乙项目的预期收益率=30%×0.3+10%×0.4+5%×0.2-10%×0.1=13% 甲项目收益率的标准差=[(20%-15%)2×0.3+(16%-15%)2×0.4+(12%-15%)2×0.2+(2%-15%)2×0.1]1/2=5.16% 乙项目收益率的标准差=[(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.4+(5%-13%)2× 0.2+(-10%-13%)2×0.1]1/2=12.49% 甲项目收益率的标准离差率=5.16%/15%=0.34 乙项目收益率的标准离差率=12.49%/13%=0.96 (2)由于乙项目收益率的标准离差率大于甲项目，所以，乙项目的风险大于甲项目。由于甲项目的预期收益率高于乙项目，即甲项目的预期收益率高并且风险低，所以，该公司应该选择甲项目。 (3)政府短期债券的收益率=无风险利率=纯粹利率+通货膨胀补偿率 即：4%=3%+通货膨胀补偿率 通货膨胀补偿率=1% (4)因为市场是均衡的，所以，必要收益率=预期收益率=15%。 必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+风险价值系数(b)×收益率的标准离差率 即：15%=4%+b×0.34 解得：b=0．32 (5)市场风险溢酬=证券市场平均收益率-无风险收益率=9%-4%=5% 因为资本资产定价模型成立，所以，预期收益率=必要收益率=无风险收益率+β系数×市场风险溢酬。 即：13%=4%+乙项目的β系数×5% 解得：乙项目的β系数=1.8 (6)根据β系数的计算公式可知： 乙项目的β系数=乙项目的收益率与市场组合收，益率的相关系数X乙项目收益率的标准差/市场组合收益率的标准差 即：1.8=乙项目的收益率与市场组合收益率的相关系数×12.49%/3% 解得： 乙项目的收益率与市场组合收益率的相关系数=0.43

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