已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是( )。A．0.216B．0.24C．0.198D．0.206

题目

已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是( )。

A．0.216

B．0.24

C．0.198

D．0.206

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1.某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（ ）。A．0.195B．0.135C．0.21D．0.225

2.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。A:11.0% B:8.0% C:14.0% D:0.56%

3.已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12% B:3%,12% C:3%,6% D:6%,10%

4.某股票的β值是1.3，市场组合的年预期收益率为8%，无风险利率为3%，则该股票的要求回报率为（ ）。A．0.104B．0.095C．0.065D．0.134

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  • 第1题：

    某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。
    (1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?

    (2)该股票每年每股支付多少固定红利?

    (3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?


    答案：
    解析：

  • 第2题：

    市场预期收益率为12%，无风险利率为6%，一只股票的贝塔值为0.9，这只股票的预期收益率是()。

    A.10.8%
    B.11.4%
    C.13%
    D.16.2%

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    某股票的beta系数为1.3，市场无风险利率为5%，市场组合的预期风险溢价为10%，则该股票的预期收益率为多少？

    A．11%

    B．18%

    C．17%

    D．12%


    15％

  • 第4题：

    已知无风险资产的收益率为8%，市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比串 为40% .最近每股盈利10美元，毎年付一次的股息刚刚支付.预期该股票的股东权益收益率为 20%。。。. (1)求该股票的内在价值. (2)当前的政价为股价100美元/股，预期一股价与其价值相符，求持有该股票1年的回报率.


    答案：
    解析：

  • 第5题：

    (2016年)某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

    A.0．07
    B.0．13
    C.0．21
    D.0．38

    答案：D
    解析：
    平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。Sp=（14%-6%）／21%=0．38。

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