第1题:
投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )
A.正确
B.错误
第2题:
关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。
A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大
B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大
C.贝塔系数衡量资产的所有风险
D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列说法中正确的有()。
第9题:
市场投资组合的贝塔系数等于-1
如果某种股票的贝塔系数小于1,说明其风险大于整个市场的平均风险
如果一只股票的贝塔系数为0.3,说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
预计大盘下跌,应选择贝塔系数较低的股票
以上说法都正确
第10题:
贝塔系数度量的是系统性风险
贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
贝塔系数与证券的方差成正比
第11题:
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数
股票的贝塔系数衡量个别股票(或股票组合)的系统风险
第12题:
贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量
贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
贝塔系数如果为负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,表明贝塔系数大于1
贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券
第13题:
以下关于贝塔系数的说法中,不正确的有( )。
A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
第14题:
A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数,所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B市场组合的贝塔系数等于1
C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
选 D
解析:远期利率协议的卖方是名义贷款人,该协议规定名义的贷款者和名义的借款者就一定的名义金额、利率和执行期等要素,达成一笔资金交易,通过固定将来实际交付的利率而避免利率变动风险,其卖方订立远期利率协议的一个主要目的是为了规避利率下降的风险,固定负债成本。
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是()。
第20题:
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数
股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
第21题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第22题:
贝塔系数是测度系统风险
贝塔系数是测度总风险
贝塔系数只反映市场风险
方差反映风险程度
标准离差反映风险程度
第23题:
贝塔系数等于0,代表该证券投资组合没有风险
贝塔系数小于1且大于0时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况