运用三次曲线方程拟合趋势延伸法预测模型时，时间序列的()必须为常数。A、一阶差分B、二阶差分C、三阶差分D、一阶差分的对数

第1题：

在本小节的学习中，我们基于中国GDP数据构造了ARIMA模型。在构造模型的过程中，我们首先对GDP数据进行了对数化处理，并对取对数后的序列进行了一阶差分，并得到了平稳的时间序列。 ①我们为什么要首先进行对数化处理，又为什么需要进一步进行一阶差分？ ②一阶差分后得到的平稳时间序列具有什么经济学含义？ ③若对一阶差分后得到的平稳序列再进行一阶差分，可以得到更加平稳的序列，那么我们是否应该对二阶差分后的序列来建模，并舍去先前基于一阶差分后的序列构造的模型？

第2题：

要用指数曲线模型进行预测，时间序列的（）应该接近常数。

A．一阶差分

B．环比系数

C．二阶差分

D．三阶差分

第3题：

当时间序列各期值的一阶差分大致相等时，可以拟合指数趋势模型。

第4题：

在实际市场预测中，适用二次曲线趋势方程的时间序列的一阶差分值是：

A．等于一个常数

B．等于零

C．接近于一个常数

D．呈线性变动

第5题：

11、指数趋势模型识别依据是时间序列的（）大致相等

A．一阶差分

B．对数的一阶差分

C．环比比率

D．一阶差分的环比