反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

题目

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本市场线模型

D．套利定价模型

相似考题

1.反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程

2.描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有()A.套利定价模型B.证券市场线C.因素模型D.资本市场线E.均值-方差模型

3.反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模 型包括：▁▁▁▁。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程E.因素模型

4.为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中( )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．多因素模型D．特征线模型

更多“反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型”相关问题

  • 第1题：

    在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A．多因素模型

    B．特征线模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第2题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有（ ）。

    A．证券特征线方程

    B．证券市场线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程

    E．因素模型


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

    B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

    C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

    D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


    正确答案：D

  • 第4题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．证券市场线模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第5题：

    用来反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.套利定价方程

    答案：C
    解析：
    A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系；B项是用于描述一种证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第6题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

    A:多因素模型
    B:特征线模型
    C:资本市场线模型
    D:套利定价模型

    答案：D
    解析：
    套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第7题：

    反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()

    A.单因素模型
    B.特征线模型
    C.资本市场线模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第8题：

    反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线()


    答案：对
    解析：
    证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

  • 第9题：

    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是( )。


    A.证券市场线方程

    B.证券特征线方程

    C.资本市场线方程

    D.套利定价方程

    答案：A
    解析：
    证券市场线与资本市场线，都是描述资产或资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线。资本市场线的横轴是标准差，既包括系统风险又包括非系统风险，它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。证券市场线的横轴是贝塔系数，只包括系统风险，它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系，而不是全部风险的关系。因此，证券市场线用来衡量资产或资产组合所含的系统风险的大小。

  • 第10题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第11题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

    • A、证券市场线模型
    • B、特征线模型
    • C、资本市场线模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。
    A

    期权定价理论

    B

    套利定价理论

    C

    多因素模型

    D

    资产资本定价模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。

    A．证券市场线方程

    B．证券特征线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程


    正确答案：C
    无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。

  • 第14题：

    证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．特征线模型

    D．因素模型

    E．套利定价模型


    正确答案：ABCDE

  • 第15题：

    资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。


    正确答案：√

  • 第16题：

    为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

    A:资本资产定价模型
    B:套利定价理论
    C:多因素模型
    D:特征线模型

    答案：B
    解析：
    套利定价理论指出投资收益同时受多个系统风险因素的影响，只有同时考虑多个系统风险因素的影响，才能在实际中较好地估计投资的期望收益。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

  • 第17题：

    套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）


    答案：对
    解析：
    套利定价模型表明：市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第18题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）。
    A.证券市场线方程 B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程 D.套利定价方程


    答案：A,C,D
    解析：
    反映证券组合期望收益水平和风险 水平之间均衡关系的模型包括：（1)证券市场线方 程；（2)资本市场线方程；（3)套利定价方程。

  • 第19题：

    反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。

    A:证券市场线方程
    B:证券特征线方程
    C:资本市场线方程
    D:套利定价方程

    答案：C
    解析：
    证券市场线方程反映证券组合期望收益水平和系统性风险水平之间均衡关系；证券特征线是证券的实际收益率与市场组合实际收益间的回归线；套利定价方程反映证券组合期望收益水平和因素风险溢价水平之间的均衡关系。

  • 第20题：

    反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（）


    答案：对
    解析：
    资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

  • 第21题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）方程。
    ?Ⅰ.证券市场线
    ?Ⅱ.证券特征线
    ?Ⅲ.资本市场线
    ?Ⅳ.套利定价模型

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第22题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第23题：

    描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。

    • A、资本市场线方程
    • B、证券市场线方程
    • C、证券特征线方程
    • D、套利定价方程

    正确答案:A,B,D

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