在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第1题:
下列关于市场组合的说法错误的是( )。
A.市场组合是指由市场上所有资产组成的组合
B.市场组合的风险只有系统性风险
C.市场组合的β系数为1
D.市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
第2题:
关于资本资产定价模型的以下解释,正确的是( )。
A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是1
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
下列关于证券投资组合的β系数正确的有()
第10题:
投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于0,说明该资产风险小于市场风险
第11题:
β系数大于1,证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
β系数小于1,证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
β系数等于1,证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
β系数等于0,证券组合的系统型风险无穷大
β系数等于0,证券组合无系统风险
第12题:
该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场
该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场
该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场
整个证券市场的风险收益率为5%
该证券投资组合的风险收益率为10%
第13题:
夏普指数是( )。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,正确的有()。
第21题:
投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
第22题:
无风险证券
最优证券组合
市场投资组合
任意风险证券组合
第23题:
由证券市场上所有流通与非流通证券构成
只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
与无风险资产的组合构成资本市场线
包含无风险证券