已知无风险利率为2%,某股票的β值为0.8,风险溢价为5%,则该股票的期望收益率E(ri)为()。A.5.5%B.6%C.7%D.7.5%

题目
已知无风险利率为2%,某股票的β值为0.8,风险溢价为5%,则该股票的期望收益率E(ri)为()。

A.5.5%

B.6%

C.7%

D.7.5%

相似考题

1.如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。A．0.138B．0.098C．0.158D．0.088

2.考虑两因素的 APT 模型，股票 A 的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的β值为 1.4，对因 素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%，无风险利率为 6%，如果不存在套利机会，则 因素 2 的风险溢价为（ ）。 A.3% B.5% C.5.5% D.7.75%

3.考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为1.67。

4.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。A:11.0% B:8.0% C:14.0% D:0.56%

参考答案和解析
正确答案：B
更多“已知无风险利率为2%,某股票的β值为0.8,风险溢价为5%,则该股票的期望收益率E(ri)为()。 ”相关问题

  • 第1题：

    考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

    A．1.33

    B．1.5

    C．1.67

    D．2.00


    C

  • 第2题：

    1、已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

    A．市场风险溢价为5%

    B．股票风险溢价为10%

    C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

    D．股票预期收益率为15%


    A

  • 第3题：

    已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

    A．市场风险溢价为5%

    B．股票预期收益率为15

    C．股票风险溢价为10%

    D．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍


    D

  • 第4题：

    已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

    A．市场风险溢价为5%

    B．股票风险溢价为10%

    C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

    D．股票预期收益率为15%


    D

  • 第5题：

    53、考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

    A．1.33

    B．1.5

    C．1.67

    D．2.00


    C

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