(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。A.夏普比率 B.詹森比率 C.特雷诺比率 D.信息比率

题目
(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

A.夏普比率
B.詹森比率
C.特雷诺比率
D.信息比率
相似考题

1.关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

2.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

3.下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

4.詹森a是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。A.SMLB.APTC.WACCD.CAPM

更多“(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    A.三种指数均以CAPM模型为基础

    B.詹森指数不以CAPM为基础

    C.夏普指数不以CAPM为基础

    D.特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案：A
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

  • 第2题：

    詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标。（ ）


    正确答案：√
    略

  • 第3题：

    詹森a是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

    A.SML

    B.APT

    C.WACC

    D.CAPM

    参考


    答案：D

  • 第4题：

    （ ）是风险调整后收益指标的理论基础。

    A.绝对收益率
    B.WACC模型
    C.CAPM
    D.超额收益率

    答案：C
    解析：
    CAPM是风险调整后收益指标的理论基础。

  • 第5题：

    (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。

    A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
    B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
    C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
    D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

    答案：B
    解析：
    CAPM模型假设条件之一为：不存在交易费用和税金。

  • 第6题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

    A:夏普指数不以CAFM为基础
    B:三种指数均以CAPM模型为基础
    C:詹森指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

  • 第7题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。

    A、6%
    B、14.4%
    C、18%
    D、10.8%

    答案：D
    解析：
    D
    期望收益率=无风险收益率+β×（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8×(0.12-0.06)=10.8%。

  • 第8题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森a不以CAPM为基础
    • C、夏普比率不以CAPM为基础
    • D、特雷诺比率不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第9题：

    詹森a是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

    • A、SML
    • B、APT
    • C、WACC
    • D、CAPM

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    詹森比率

    B

    信息比率

    C

    特雷诺比率

    D

    夏普比率


    正确答案： D
    解析：
    A项，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益；C项，特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率；D项，夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

  • 第11题：

    单选题
    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(    )。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    五力模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（  ）提出的经风险调整的业绩测试指标。
    A

    相对收益率

    B

    资产收益率(ROA)

    C

    资本资产定价模型(CAPM)

    D

    股本收益率(ROE)


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    夏普指数是在CAPM基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（ ）


    正确答案：×

  • 第14题：

    三大经典风险收益率调整方法的问题

    夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D

  • 第15题：

    下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

    A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
    B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
    C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
    D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

    答案：D
    解析：
    D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

  • 第16题：

    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(　)。

    A.夏普比率

    B.特雷诺比率

    C.詹森α

    D.五力模型

    答案：C
    解析：
    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是詹森α。
    【考点】绝对收益与相对收益

  • 第17题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

    A:三种指数均以CAPM模型为基础
    B:詹森指数不以CAPM为基础
    C:夏普指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。

  • 第18题：

    詹森指数是由詹森在CAPM模型基础h发展出的一个风险调整收益衡量指标。（ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。题干叙述正确。

  • 第19题：

    CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。


    正确答案:资本市场平均收益率Rm

  • 第20题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森指数不以CAPM为基础
    • C、夏普指数不以CAPM为基础
    • D、特雷诺指数不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第21题：

    詹森α是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。

    • A、SM1
    • B、APT
    • C、waCC
    • D、CAPM

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
    A

    三种指数均以CAPM模型为基础

    B

    詹森指数不以CAPM为基础

    C

    夏普指数不以CAPM为基础

    D

    特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    填空题
    CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。

    正确答案： 资本市场平均收益率Rm
    解析： 暂无解析

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