在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法 B.参数法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法

题目
在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

A.历史模拟法
B.参数法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
相似考题

1.在人身保险定价的各种假设中,影响定价假设的市场特点因素是()等。A、投资收益率B、销售方法C、股票市场状况D、人口及其结构变化

2.在1iaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法B.参数法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法

3.在人寿保险定价的各种假设中，影响定价假设的市场特点因素包括( )等。A.目标市场B.投资收益率C.股票市场状况D.人口及其结构变化

4.VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异。（ ）

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  • 第1题：

    历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符．（ ）


    正确答案：√
    略

  • 第2题：

    技术分析的基本假设包含下列各项中的()。

    A、价格沿趋势移动

    B、经济政策决定证券市场的未来变化趋势

    C、市场行为涵盖了一切信息

    D、历史会重演


    参考答案：ACD

  • 第3题：

    VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()


    答案：对
    解析：
    VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。

  • 第4题：

    股票市场的变化与整个市场经济的发展是密切相关的，股票市场在市场经济中始终发挥着经济状况“晴雨表”的作用。（　　）


    答案：对
    解析：
    股票市场的变化与整个市场经济的发展是密切相关的，股票市场在市场经济中始终发挥着经济状况“晴雨表”的作用。

  • 第5题：

    市场法是资产评估的基本方法之一，下列关于市场法的说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.市场法假设公司股票的价值是某一估价指标乘以比率系数
    Ⅱ.市场法假设从财务角度上看同一行业的公司是大致相同的。在估计目标公司的价格时；先选出一组在业务与财务方面与目标公司类似的公司。通过对这些公司经营历史、财务状况、成交行情以及未来展望的分析，确定估价指标和比率系数再用之估计目标公司的价格
    Ⅲ.用市场法对普通公司估价，最常用的估价指标是税后利润，用税后利润进行估价都可以合理反映目标公司价值
    Ⅳ.估价指标的选择，关键是要反映企业的经济意义，并且要选择对企业未来价值有影响的指标

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅲ项用市场法对普通公司估价，最常用的估价指标是税后利润。但对某些特殊行业的公司，用税后利润并不能合理地反映目标公司的价值。

  • 第6题：

    历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

    • A、成分组成
    • B、概率
    • C、风险偏好
    • D、未来损益

    正确答案:D

  • 第7题：

    （）是根据市场现象的历史资料，运用科学的数学方法建立预测模型，使市场现象的数量向未来延伸，预测市场现象未来的发展变化趋势，预计或估计市场现象未来表现的数量。


    正确答案:时间序列市场预测法

  • 第8题：

    对市场概念的理解是随着历史的发展不断变化的，在不同的历史时期人们对市场的理解各不相同。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    在人寿保险定价的各种假设中，影响定价假设的市场特点因素包括（）等。

    • A、目标市场
    • B、投资收益率
    • C、股票市场状况
    • D、人口及其结构变化

    正确答案:A

  • 第10题：

    判断题
    在运用假设开发法估价时，对销售期的估算应考虑未来房地产市场的景气状况。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 房地产市场的景气状况好，销售期就短，反之则长。

  • 第11题：

    单选题
    股票价格已经反映了所有的历史信息，如价格的变化状况、交易量变化状况等，因此技术分析手段对了解股票价格未来变化没有帮助。这一市场是指（）
    A

    强有效市场

    B

    次强有效市场

    C

    弱有效市场

    D

    无效市场


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    （）是根据经济发展指标的变化与市场现象变化之间的关系,由经济指标的变化来分析、判断和预测市场未来变化的方法。

    正确答案： 指标判断分析法
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 （ ）


    正确答案：√
    历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

  • 第14题：

    在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。 （


    答案：错
    解析：
    用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场 价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机 数模拟得到。

  • 第15题：

    股票价格己经反映了所有的历史信息，如价格的变化状况、交易变化状况等。因此技术分析手段对了解价格未来变化没有帮助，这一市场是指（）

    A.强有效市场
    B.次强有效市场
    C.弱有效市场
    D.无效市场

    答案：C
    解析：
    根据弱有效市场的定义，投资者无法通过技术分析获取超额利润。

  • 第16题：

    股票市场的变化与整个市场的发展是密切相关的，股票市场在市场经济中始终发挥着经济状况“晴雨表”的作用。


    答案：对
    解析：

  • 第17题：

    （）是根据市场现象的历史资料，运用科学的数学方法建立预测模型，使市场现象的数量向未来延伸，预测市场现象未来的发展变化趋势，预计或估计市场现象未来表现的数量。

    A相关回归分析市场预测法

    B时间序列市场预测法

    C定性市场预测法

    D定量市场预测法


    B
    略

  • 第18题：

    在运用假设开发法估价时，对销售期的估算应考虑未来房地产市场的景气状况。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    （）是根据经济发展指标的变化与市场现象变化之间的关系,由经济指标的变化来分析、判断和预测市场未来变化的方法。


    正确答案:指标判断分析法

  • 第20题：

    开展区域市场发展规划中的需求分析是指细分市场，勾勒出本地市场需求现状及（）。

    • A、发展状况
    • B、影响因素
    • C、未来发展方向
    • D、供给状况

    正确答案:A

  • 第21题：

    填空题
    （）是根据市场现象的历史资料，运用科学的数学方法建立预测模型，使市场现象的数量向未来延伸，预测市场现象未来的发展变化趋势，预计或估计市场现象未来表现的数量。

    正确答案： 时间序列市场预测法
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是根据市场现象的历史资料，运用科学的数学方法建立预测模型，使市场现象的数量向未来延伸，预测市场现象未来的发展变化趋势，预计或估计市场现象未来表现的数量。
    A

    相关回归分析市场预测法

    B

    时间序列市场预测法

    C

    定性市场预测法

    D

    定量市场预测法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在VaR估算方法中，（　　）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
    A

    历史模拟法

    B

    参数法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析：
    历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

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