下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢

题目
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。

A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
相似考题

1.关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（ ）。A．在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了B．投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D．投资收益是对承担风险的补偿

2.在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线

3.关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

4.下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

更多“下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

    A．构建投资组合可以降低系统风险

    B．构建投资组合一定会减少非系统风险

    C．投资组合里的资产越多越好

    D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于投资基金的表述中，错误的是（ ）。

    A.组合投资

    B.分散经营

    C.利益共享

    D.风险共担


    正确答案：B
    (P9)投资基金是资产管理的主要方式之一，它是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。

  • 第3题：

    以下是关于组合投资的陈述，正确的说法是( )。

    A.组合投资可以分散非系统性风险
    B.组合投资可以分散特定风险
    C.组合投资可以分散全部风险
    D.以上都正确

    答案：A
    解析：
    可分散风险指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性，它是一种特定公司或行业所特有的风险，又称非系统性风险。

  • 第4题：

    关于非系统风险的说法错误的是（）
    A、非系统风险都可以分散
    B、系统风险是无法分散
    C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
    D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险


    答案：D
    解析：
    当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

  • 第5题：

    (2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。

    A.风险最小的可行投资组合风险为零
    B.可行投资组合集的上下沿为射线
    C.可行投资组合集是一片区域
    D.可行投资组合集的上下沿为双曲线

    答案：D
    解析：
    相比于仅有风险资产的可行投资组合集，加入无风险资产后的可行投资组合集的重要区别在于两个方面：①由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；②在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。
    材料题
    根据以下材料，回答7-8题某投资者准备投资两家公司，一家是户外用品生产公司，一家是雨具生产公司。两家公司的业绩都易受到天气的影响。户外用品生产公司的业绩在天气晴朗的情况下较好，而雨具制造公司的业绩在天气阴雨的情况下较好。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50％，平均较为阴雨的概率为50％。两家公司在两种状况下的预期收益率如下表所示：根据以上材料，回答1～3题。

  • 第6题：

    关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。

    • A、在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了
    • B、投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
    • C、证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
    • D、投资收益是对承担风险的补偿

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

    • A、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    • B、基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
    • C、投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
    • D、基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列关于投资组合的说法中正确的是（  ）。
    A

    构建投资组合可以降低系统风险

    B

    构建投资组合一定会减少系统风险

    C

    投资组合里的资产越多越好

    D

    在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于基金投资交易过程的风险控制的说法错误的是（）。
    A

    基金投资交易过程中存在合规性风险

    B

    基金投资交易中存在投资组合风险

    C

    基金经理不需要对投资组合的交易情况进行监控

    D

    基金公司要防范利益冲突和道德风险，完善公司的内部控制


    正确答案： D
    解析： 基金经理以及风险管理部门、交易管理部等部门均会对投资组合的交易情况进行监控。因此，选项C错误。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。
    A

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    B

    基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

    C

    投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    D

    基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于资本市场线，以下说法错误的是（  ）。
    A

    有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合

    B

    市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好

    C

    资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

    D

    每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：B
    非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。

  • 第14题：

    下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

    A:构建投资组合可以降低系统风险
    B:构建投资组合一定会减少非系统风险
    C:投资组合里的资产越多越好
    D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    关于证券组合的叙述，下列说法正确的是()。

    A:在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了
    B:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
    C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
    D:投资收益是对承担风险的补偿

    答案：B,C,D
    解析：
    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。

  • 第16题：

    下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。

    A:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
    B:在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低
    C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
    D:β系数是证券或证券组合系统风险的量度

    答案：B
    解析：
    评价业绩是基于风险调整后的收益进行考量，既要考虑组合收益的高低，又要考虑组合所承担风险的大小。故选B。

  • 第17题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第18题：

    下列关于基金投资交易过程的风险控制的说法错误的是（）。

    • A、基金投资交易过程中存在合规性风险
    • B、基金投资交易中存在投资组合风险
    • C、基金经理不需要对投资组合的交易情况进行监控
    • D、基金公司要防范利益冲突和道德风险，完善公司的内部控制

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于证券投资风险的说法，错误的是（）。

    • A、非系统风险是可以通过组合投资来分散的
    • B、非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • C、证券投资的风险是指证券收益的不确定性
    • D、风险是对投资者预期收益的背离

    正确答案:B

  • 第20题：

    在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。

    • A、风险最小的可行投资组合风险为零
    • B、可行投资组合集的上下沿为双曲线
    • C、可行投资组合集是一片区域
    • D、可行投资组合集的上下沿为射线

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    下列关于投资分散化原则的说法中，错误的是（　　）。
    A

    投资分散化原则的理论依据是投资组合理论

    B

    该原则仅适用于证券

    C

    凡是有风险的事项，都要贯彻分散化原则，以降低风险

    D

    若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险


    正确答案： B
    解析：
    投资分散化原则是指不要把全部财富投资于一个公司，而要分散投资。分散化原则具有普遍意义，不仅仅适用于证券投资，公司各项决策都应注意分散化原则。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。
    A

    投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

    B

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    C

    投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

    D

    基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉


    正确答案： C
    解析： 系统性风险产生的原因主要是宏观层面的因素，与股票数量多少无关。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
    A

    证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均

    B

    证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小

    C

    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

    D

    证券投资组合减少了投资者的投资机会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

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