(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。A.该基金在12个月中的最大损失为5％ B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％ D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％
题目
B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％
相似考题
更多“(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。A.该基金在12个月中的最大损失为5％ B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％ D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％”相关问题
-
第1题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。
A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元
C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元
D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
正确答案：BD
-
第2题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能答案：B,D解析：VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VaR=10000元”，涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。 -
第3题：
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：答案是D选项，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。考点
风险价值 -
第4题：
某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ）A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%
B.该基金的最大回撤为2%
C.该基金对市场的敏感系数为2%
D.该基金标准差为-2%答案：A解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2% -
第5题：
某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（）。
A、该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B、该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C、该基金在12个月中的最大损失为5%
D、该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。 -
第6题：
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值答案：A,D解析：在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。 -
第7题：
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元答案：D解析：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。 -
第8题：
某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）
- A、该基金在12个月中的最大损失为-5%
- B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%
- C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
正确答案:C -
第9题：
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。[2015年12月真题]A该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
B该基金在12个月中的最大损失为5%
C该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过95%
正确答案： B解析：
风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。 -
第10题：
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。A该基金在12个月中的损失有95%的可能性不超过5%
B该基金在12个月中的最大损失为5%
C该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过95%
D该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过5%
正确答案： D解析： -
第11题：
单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A该基金对市场的敏感系数为2%
B该基金标准差为2%
C该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%
D该资金的最大回撤为2%
正确答案： A解析： -
第12题：
单选题在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。A在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元
B在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元
C在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元
D在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。
A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
正确答案：BD
-
第14题：
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。 -
第15题：
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。
【考点】投资风险的测量 -
第16题：
某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该基金在12个月中的最大损失为5%
D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过5%。 -
第17题：
(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
B.该基金对市场的敏感系数为2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%答案：A解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为2%，则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。 -
第18题：
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值答案：A,D解析：在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。 -
第19题：
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。
- A、该基金对市场的敏感系数为2%
- B、该基金的最大回撤为2%
- C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
- D、该基金标准差为2%
正确答案:C -
第20题：
在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。
- A、在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元
- B、在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元
- C、在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元
- D、在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
正确答案:C -
第21题：
单选题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： A解析： -
第22题：
单选题某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。A该基金对市场的敏感系数为2%
B该基金的最大回撤为2%
C该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
D该基金标准差为2%
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A该基金在12个月中的最大损失为-5%
B该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%
C该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
正确答案： C解析： 暂无解析