考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（ ）。A、夏普比率 B、特雷诺比率 C、信息比率 D、贝塔系数

题目
考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（ ）。

A、夏普比率
B、特雷诺比率
C、信息比率
D、贝塔系数
相似考题

1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

2.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

3.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险和收益是否匹配D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

4.考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（ ）。A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.贝塔系数

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  • 第1题：

    以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ( )。

    A、夏普比率

    B、特雷诺比率

    C、贝塔系数

    D、詹森α


    正确答案：C 风险调整后收益的基金业缓评估方法包括了 ：夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差，而贝塔系数是衡量风险的指标，C不正确，故选C。

  • 第2题：

    VaR方法可能应用在()。

    A:资产配置与投资决策
    B:业绩评估
    C:风险管理与控制
    D:风险监管

    答案：A,B,C,D
    解析：
    vaR出的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

  • 第3题：

    (2016年)以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。

    A.特雷诺比率
    B.速动比率
    C.詹森阿尔法（α）
    D.夏普比率

    答案：B
    解析：
    考虑风险调整的基金业绩评估方法包括：夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。B项，速动比率属于财务比率分析中的流动性比率指标。

  • 第4题：

    (2017年)下列不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。

    A.詹森阿尔法
    B.特雷诺比率
    C.夏普比率
    D.速动比率

    答案：D
    解析：
    考虑风险调整的基金业绩评估方法有夏普比率、特雷诺比率、詹森a、信息比率与跟踪误差。

  • 第5题：

    基金绩救评估指标和方法有（）。

    • A、风险调整收益
    • B、择时/股能力
    • C、业绩归因分析
    • D、业绩持续性
    • E、Fama的业绩分解

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

    • A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系
    • B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
    • C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
    • D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    多选题
    关于经风险调整的业绩评估方法，下列说法正确的有（  ）。
    A

    在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

    B

    在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

    C

    在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

    D

    以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

    E

    使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


    正确答案： A,B,C,E
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    按照“晨星风险调整后收益”，以下说法正确的有（ ）。Ⅰ. 以“风险惩罚”的方式对该基金的回报率进行调整Ⅱ. 体现基金各月度业绩表现的波动变化Ⅲ. 更加注重反映基金资产的下行波动风险Ⅳ. 减少由于基金短期业绩突出而掩盖内在风险的可能性
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    系统的基金业绩评估需要从以下(  ）方面入手。①计算绝对收益②计算风险调整后收益③计算相对收益④进行业绩归因
    A

    ①③④

    B

    ①②③④

    C

    ①②④

    D

    ①②③


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。
    A

    夏普比率

    B

    速动比率

    C

    詹森阿尔法（α）

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    基金绩救评估指标和方法有（）。
    A

    风险调整收益

    B

    择时/股能力

    C

    业绩归因分析

    D

    业绩持续性

    E

    Fama的业绩分解


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    基金绩效评估指标和方法有（　　）。Ⅰ．风险调整收益Ⅱ．择时/股能力Ⅲ．业绩归因分析Ⅳ．业绩持续性
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    风险评估是基金管理人内部控制的基金要求，关于风险评估，以下表示正确的是（ ）。

    A.基金管理人无需对外部风险进行识别、评估
    B.基金管理人设置的风险业绩评估小组不能独立于投资和研究部门
    C.基金管理人的风险业绩评估小组应对风险指标做每日、每周及每月评估
    D.基金管理人风险评估系统不应对基金运作情况进行风险评估

    答案：C
    解析：
    基金管理人应当建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。基金管理人风险评估系统可以对基金运作情况发出预警和报警讯号；独立的风险业绩评估小组对基金管理中的风险指标提供每日、每周及月度评估报告，作为决策参考依据。基金管理人应大力运用现代信息科技，促进风险管理的数量化和自动化。

  • 第14题：

    以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（ ）。

    A.夏普比率
    B.特雷诺比率
    C.贝塔系数
    D.詹森α

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的基金业绩评估方法包括了:夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差。而贝塔系数是衡量风险的指标。C不正确，故选C。

  • 第15题：

    基金业绩评价需要考虑的因素不包括（ ）。

    A.基金管理规模
    B.时间区间
    C.业绩比较基准
    D.综合考虑风险收益

    答案：C
    解析：
    基金业绩评价需考虑的因素包括：基金管理规模;时间区间；综合考虑风险和收益

  • 第16题：

    系统的基金业绩评估需要从以下（ ）方面入手。
    ①计算绝对收益
    ②计算风险调整后收益
    ③计算相对收益
    ④进行业绩归因

    A.①③④
    B.①②③④
    C.①②④
    D.①②③

    答案：B
    解析：
    系统的基金业绩评估需要从四个方面入手，包括计算绝对收益、计算风险调整后收益、计算相对收益和进行业绩归因。

  • 第17题：

    系统的基金业绩评估需要从四个方面入手，不包括（）。

    • A、计算绝对收益
    • B、计算风险调整后收益
    • C、计算相对收益
    • D、进行基金分类

    正确答案:D

  • 第18题：

    基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是（）。

    • A、每单位系统风险资产获得的超额报酬
    • B、每单位总风险资产获得的超额报酬
    • C、基金投资组合的系统风险
    • D、基金投资组合的平均收益

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    系统的基金业绩评估需要从四个方面入手，不包括（）。
    A

    计算绝对收益

    B

    计算风险调整后收益

    C

    计算相对收益

    D

    进行基金分类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。
    A

    夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系

    B

    足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

    C

    不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

    D

    当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    风险调整的基金业绩评估方法的下面四个指标中，涉及业绩比较基准的风险调整分析指标是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    特雷诺比率

    B

    夏普比率

    C

    信息比率

    D

    詹森阿尔法


    正确答案： B
    解析：
    信息比率（information ratio，IR）计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

  • 第22题：

    单选题
    风险评估是基金管理人内部控制的基本要素，关于风险评估，以下表述正确的是（  ）。
    A

    基金管理人无需对外部风险进行识别、评估

    B

    基金管理人设置的风险业绩评估小组不能独立于投资和研究部门

    C

    基金管理人的风险业绩评估小组应对风险指标做每日、每周及每月评估

    D

    基金管理人风险评估系统不应对基金运作情况进行风险评估


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。
    A

    速动比率

    B

    詹森

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：

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