（ ）年12月，国内第一只真正意义上运用股指期货工具进行风险对冲的公募基金成立。A.2000 B.2001 C.2012 D.2013

题目
（ ）年12月，国内第一只真正意义上运用股指期货工具进行风险对冲的公募基金成立。

A.2000
B.2001
C.2012
D.2013
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1.某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。A．卖出1500张指数期货合约B．买入1500张指数期货合约C．卖出150张指数期货合约D．买入150张指数期货合约

2.以下不属于理财规划工具的是()。A:公募基金 B:社会保险 C:债券 D:对冲基金

3.某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约

4.证券投资基金可分为（ ）。A.风险投资基金和私募股权基金 B.公募证券投资基金和私募证券投资基金 C.对冲基金和封闭式基金 D.开放式基金和风险投资基金

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  • 第1题：

    某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（）。

    A．股票市场的系统性风险
    B．重点持仓的个股风险
    C．汇率风险
    D．利率风险

    答案：A
    解析：
    海外成熟市场经验表明，市场中性策略是对冲基金诸多策略中最有效的策略之一。通过对冲股票组合的系统性风险可以获得股票组合的超额收益。

  • 第2题：

    对冲基金是一种公募基金。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第3题：

    对冲基金主要利用金融期货和期权等衍生金融工具进行投资，具有高风险、高收益的特征。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    下列关于国外对冲基金和共同基金描述错误的是（）。

    • A、对冲基金是私募基金
    • B、对冲基金可投资期货衍生品市场
    • C、共同基金不受监管条例的限制
    • D、共同基金不能投资期货市场进行投机交易

    正确答案:C

  • 第5题：

    对冲基金是一种公募基金。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（）。

    • A、利率风险
    • B、汇率风险
    • C、股票市场的系统性风险
    • D、重点持仓的个股风险

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下属于私募证券基金常用对冲工具的有（）

    • A、国债期货
    • B、股指期货
    • C、融券
    • D、期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    资产管理按募集方式不同分为（）

    • A、公募基金
    • B、私募基金
    • C、私募独立账户
    • D、对冲基金

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    判断题
    对冲基金和共同基金的差别是对冲基金是私募的；而共同基金是公募的，受监管条例的限制。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（）。
    A

    利率风险

    B

    汇率风险

    C

    股票市场的系统性风险

    D

    重点持仓的个股风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对冲基金属于（）。
    A

    封闭式基金

    B

    开放式基金

    C

    公募基金

    D

    私募基金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    1865年，芝加哥期货交易所推出的（），促成了真正意义上的期货交易的诞生。
    A

    对冲交易

    B

    标准化合约

    C

    保证金制度

    D

    成立结算协会


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第13题：

    以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。

    A.可以完全消除资产组合的价格风险
    B.可以对冲资产组合的系统性风险
    C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
    D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

    答案：B,C
    解析：

  • 第14题：

    私募基金按照投资对象的不同，可以分为（）

    • A、对冲基金
    • B、房地产基金
    • C、股权基金
    • D、公募基金

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    对冲基金和商品投资基金的区别有（）

    • A、商品投资基金的投资领域比对冲基金小得多
    • B、商品投资基金运作比对冲基金规范，透明度更高，风险相对较小
    • C、对冲基金可投资期货等衍生品市场
    • D、对冲基金是私募基金，商品投资基金是公众融资

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    对冲基金和共同基金的差别是对冲基金是私募的；而共同基金是公募的，受监管条例的限制。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    对冲基金属于（）。

    • A、封闭式基金
    • B、开放式基金
    • C、公募基金
    • D、私募基金

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列对公募期货基金描述不正确的有（）

    • A、公募期货基金从组织形式上看它和投资于股票债券的共同基金类似，往往采取公司型基金的组织形式
    • B、公募期货基金通常在所有的管理期货投资手段中具有最低的申购起点，这一点使其可以被中小投资者所采用
    • C、公募期货基金的投资回报率一般高于私募期货基金
    • D、公募期货基金在操作上比私募期货基金和个人管理账户更为灵活，运作成本较低

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    私下或直接向特定群体募集的资金是（）。

    • A、私募基金
    • B、公募基金
    • C、对冲基金
    • D、机构间私募产品

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    股票市场的系统性风险

    B

    重点持仓的个股风险

    C

    汇率风险

    D

    利率风险


    正确答案： D
    解析：
    海外成熟市场经验表明，市场中性策略是对冲基金诸多策略中最有效的策略之一。通过对冲股票组合的系统性风险可以获得股票组合的超额收益。

  • 第21题：

    单选题
    下列关于国外对冲基金和共同基金描述错误的是（）。
    A

    对冲基金是私募基金

    B

    对冲基金可投资期货衍生品市场

    C

    共同基金不受监管条例的限制

    D

    共同基金不能投资期货市场进行投机交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（　　）的特点。[2019年9月真题]
    A

    预期收益高

    B

    可对冲风险

    C

    交易成本低

    D

    流动性好


    正确答案： B,C
    解析：
    相对于现货市场，股指期货具有流动性好、交易成本低、对市场冲击小等特点。因此，投资者和经营者可以利用股指期货与股票、股票组合等其他金融工具构建各种灵活的组合方式来实现风险管理。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于股指期货、国债期货的论述正确的有（　　）。Ⅰ．对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险资本准备Ⅱ．对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的5%计算风险资本准备Ⅲ．股指期货、国债期货等的合计金额不得超过净资本的100%Ⅳ．股指期货以股指期货合约价值总额的15%计算
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的5%计算风险资本准备；对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险资本准备（其中，股指期货、国债期货交易满足《企业会计准则第24号——套期保值》有关套期保值高度有效要求的，可认为已进行风险对冲）；自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货、国债期货等）的合计金额不得超过净资本的100%，其中，股指期货以股指期货合约价值总额的15%计算，国债期货以国债期货合约价值总额的5%计算。

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