附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。A.等于;大于B.大于;等于C.小于;等于D.大于;小于

题目

附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。

A.等于;大于

B.大于;等于

C.小于;等于

D.大于;小于

相似考题

1.( )指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。A.凸性B.麦考利久期C.信用利差D.利率期限结构

2.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（ ）其到期期限。A．大于B．等于C．小于D．无法比较

3.对于零息票债券，麦考莱久期与到期期限相同。（ ）

4.以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是()。A、麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期B、麦考莱久期是指债券的到期日C、麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日D、麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度

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  • 第1题：

    下列关于久期描述正确的是（ ）。

    A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

    B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

    C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

    D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。


    　　A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。

    　　B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)

    　　C.零息债券麦考利久期等于期限

    　　D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。

    答案：D
    解析：
    麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。@##

  • 第3题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A、8.0
    B、8.17
    C、8.27
    D、8.37

    答案：C
    解析：
    修正的麦考利久期=麦考利久期／（1+y）=8.6／（1+4%）=8.27。

  • 第4题：

    下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。

    A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限


    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考 莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考 莱久期与到期期限相同。

  • 第5题：

    零息债券的久期等于其到期期限。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    （）指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。

    • A、凸性
    • B、麦考利久期
    • C、信用利差
    • D、利率期限结构

    正确答案:B

  • 第7题：

    不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    关于麦考利久期的描述，正确的是（　　）。[2014年11月真题]
    A

    零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    B

    麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

    C

    期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大

    D

    麦考利久期的单位是年


    正确答案： D,A
    解析：
    C项，债券的久期与票面利率呈负相关关系，期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越小。

  • 第9题：

    单选题
    对于零息债券，其久期等于（  ）。
    A

    到期期限

    B

    到期年数

    C

    持有期

    D

    使用期限


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。
    A

    其麦考利久期为2年

    B

    其修正久期为1.92年

    C

    其价格为92.46元

    D

    若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于债券久期说法错误的是（）。
    A

    当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比

    B

    债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间

    C

    所有债券的麦考利久期都小于其到期期限

    D

    债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重


    正确答案： A
    解析： 零息债券的麦考利久期等于其到期期限。

  • 第12题：

    单选题
    （）指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。
    A

    凸性

    B

    麦考利久期

    C

    信用利差

    D

    利率期限结构


    正确答案： A
    解析： 麦考利久期指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。

  • 第13题：

    麦考利久期又称为（ ），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

    A.久期
    B.修正的麦考利久期
    C.存续期
    D.凸性

    答案：C
    解析：
    麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

  • 第14题：

    对于零息债券，其久期等于（ ）。

    A.到期期限
    B.当期年数
    C.持有期
    D.使用期限

    答案：A
    解析：
    对于零息债券，其久期等于到期期限。知识点：掌握债券久期（麦考利久期和修正久期）的概念、计算方法和应用

  • 第15题：

    下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（ ）。

    A. 麦考利久期的单位是年
    B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    C. 期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
    D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    答案：A,B,D
    解析：
    债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间。(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

  • 第16题：

    下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()

    A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

  • 第17题：

    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

    • A、其麦考利久期为2年
    • B、其修正久期为1.92年
    • C、其价格为92.46元
    • D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元

    正确答案:D

  • 第18题：

    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

    • A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    • B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
    • C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
    • D、麦考利久期的单位是年

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    下列关于久期描述正确的是（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    某零息债券到期时间为5年，则麦考利久期为（ ）。
    A

    等于5

    B

    大于5

    C

    无法确定

    D

    小于5


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为(      )。
    A

    8.0

    B

    8.17

    C

    8.27

    D

    8.37


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。
    A

    麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

    B

    零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    C

    对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大

    D

    麦考利久期的单位是年


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（  ）。
    A

    组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重

    B

    在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险

    C

    若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限

    D

    组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算


    正确答案： A
    解析：

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