以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

题目

以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

相似考题

1.跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误

2.跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

3.下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。A.跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标 B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准 C.指数基金的跟踪误差通常较高 D.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内

4.关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

更多“以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度 ”相关问题

  • 第1题：

    关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

    A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
    C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
    D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：
    作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

  • 第2题：

    关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是（ ）。

    A.被动投资执行的越差,跟踪误差越小
    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
    C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
    D.跟踪误差主要度量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：
    对于目标就是复制某指数的被动型投资策略（如指数基金）来说，由于跟踪偏离度在理论上应该为零，因此跟踪误差理论上也为零。所以被动投资执行的越好,跟踪误差越小。所以选择A。

  • 第3题：

    关于跟踪误差，下列说法不正确的是( )。

    A.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低
    B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标
    C.复制误差、现金存留、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
    D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核

    答案：D
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。故选项D错误

  • 第4题：

    关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


    A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

    C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

    D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    跟踪偏离度的计算公式是( )。

    A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第6题：

    下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。
    Ⅰ跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内
    Ⅱ主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
    Ⅲ主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同
    Ⅳ指数基金的跟踪误差较低

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个指数基金，主动比重为100％则意味着该投资组合与基准完全不同。知识点：理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性：

  • 第7题：

    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

    • A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
    • B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
    • C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零
    • D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（）。
    A

    方差

    B

    平均值

    C

    标准差

    D

    比例


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    （  ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。
    A

    跟踪误差

    B

    跟踪偏离度

    C

    跟踪指数

    D

    优化复制


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

    B

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    C

    在完全复制的情况下，可以做到误差为零

    D

    某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

    B

    某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％

    C

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    D

    由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    跟踪偏离度的计算公式是（  ）。
    A

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    C

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

    D

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    （ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩（事前或事后）考核。

    A.方差
    B.标准差
    C.贝塔系数
    D.跟踪误差

    答案：D
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩（事前或事后）考核。

  • 第14题：

    （ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。

    A.跟踪误差
    B.跟踪偏离度
    C.跟踪指数
    D.优化复制

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。知识点：掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别；

  • 第15题：

    关于跟踪误差，以下说法不正确的是（ ）。

    A.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
    B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
    C.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低
    D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

    答案：A
    解析：
    跟踪误差被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的.

  • 第16题：

    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。

    A.计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度
    B.一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小
    C.基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩
    D.由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零

    答案：A
    解析：
    计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差，即跟踪误差。知识点：掌握跟踪误差的概念与产生的原因；

  • 第17题：

    跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的（ ）。

    A.平均差
    B.方差
    C.标准差
    D.偏离差

    答案：C
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差

  • 第18题：

    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

    A.标准差
    B.方差
    C.凸性
    D.久期

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

  • 第19题：

    关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。

    • A、基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
    • B、投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
    • C、跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
    • D、被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（  ）。
    A

    计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

    B

    一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

    C

    基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩

    D

    由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于跟踪误差，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

    B

    是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

    C

    复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

    D

    一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）。
    A

    基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差

    B

    投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大

    C

    被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差

    D

    跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率


    正确答案： C
    解析：

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