关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。A.夏普比率B.跟踪误差C.贝塔系数D.风险价值VaR

题目

关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。

A.夏普比率

B.跟踪误差

C.贝塔系数

D.风险价值VaR

相似考题

1.投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

2.以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ( )。A、夏普比率B、特雷诺比率C、贝塔系数D、詹森α

3.关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。A.夏普比率B.跟踪误差C.贝塔比率D.风险价值VAR

4.以下不属于风险调整后收益指标的是（）。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率

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  • 第1题：

    以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（ ）。

    A.夏普比率
    B.特雷诺比率
    C.贝塔系数
    D.詹森α

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的基金业绩评估方法包括了:夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差。而贝塔系数是衡量风险的指标。C不正确，故选C。

  • 第2题：

    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。

    A.绝对收益
    B.相对收益
    C.信息比率
    D.择时比率

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第3题：

    以下不属于风险调整后收益指标的是（ ）。

    A.夏普比率
    B.信息比率
    C.特雷诺比率
    D.速动比率

    答案：D
    解析：
    风险调整后收益指标有夏普比率、信息比率、特雷诺比率。

  • 第4题：

    以下不属于风险敏感度指标的是（）

    A.特雷诺比率
    B.久期
    C.凸性
    D.贝塔系数

    答案：A
    解析：
    反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。

  • 第5题：

    下面指标中，不属于基金风险调整收益评估指标的是（ ）

    A.贝塔β系数
    B.夏普比率
    C.信息比率
    D.詹森α系数

    答案：A
    解析：
    风险调整后收益指标为：夏普指数、特雷诺指数、詹森α和信息比率

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