下列关于消极的债券组合管理的说法，错误的有（）。A.通常把指数价格看作均衡交易价格B.试图寻找低估的品种C.指数策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略D.免疫策略的目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险

题目

下列关于消极的债券组合管理的说法，错误的有（）。

A.通常把指数价格看作均衡交易价格

B.试图寻找低估的品种

C.指数策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略

D.免疫策略的目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险

相似考题

1.消极的债券组合管理者并不试图寻找低估的品种，也不用进行债券组合的风险防范。（ ）

2.消极债券组合的管理者通常把( )看作均衡交易价格。A.买l方报价B.卖方报价C.市场价格D.债券面值

3.消极的债券组合管理者并不试图寻找低估的品神，也不用进行债券组合的风险防范。（ ）

4.消极的债券组合管理者通常把市场价格看作非均衡交易价格。（ ）

参考答案和解析
正确答案：ABC
消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，并不试图寻找低估的品种；免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略。
更多“下列关于消极的债券组合管理的说法,错误的有()。A.通常把指数价格看作均衡交易价格B.试图寻找低估 ”相关问题

  • 第1题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（ ）。

    A.非均衡交易价格

    B.均衡交易价格

    C.低估交易价格

    D.高估交易价格


    正确答案：B

  • 第2题：

    消极的债券组合的管理者通常把()看作均衡交易价格。

    A、市场价格

    B、指数价格

    C、风险价格

    D、无风险价格


    正确答案：A【解析】消极的债券组合的管理者通常把市场价格看作均衡交易价格。

  • 第3题：

    下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是（ ）。

    A．建立指数化组合的交易成本

    B．指数化组合的组成与指数组成的区别

    C．建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差

    D．建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调


    正确答案：ABC
    ABC三项都是债券组合管理中跟踪误差的几种来源，因此排除D项，本题选ABC。

  • 第4题：

    消极的债券组合管理通常是把市场价格看作均衡交易价格。（ ）


    正确答案：√
    【考点】熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。见教材第十四章第四节，P346。

  • 第5题：

    消极债券组合的管理者通常把（ ）看作均衡交易价格。

    A．买方报价

    B．卖方报价

    C．市场价格

    D．债券面值


    正确答案：C
    消极债券组合的管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此，他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第6题：

    消极的债券组合管理者通常把( )看作均衡交易价格。

    A、市场价格

    B、买方价格

    C、卖方价格

    D、债券面值


    答案：A
    解析：消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格。

  • 第7题：

    下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是（　　）。
    Ⅰ通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略；另一种是免疫策略
    Ⅱ消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格
    Ⅲ如果投资者认为市场效率较高，可以采取消极的指数策略
    Ⅳ试图寻找被低估的品种

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此，他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第8题：

    以下对于指数策略和免疫策略的说法，正确的有()。

    A:都假定市场价格是公平的均衡交易价格
    B:处理利率风险暴露的方式相同
    C:处理利率风险暴露的方式不同
    D:都是积极的债券组合管理策略

    答案：A,C
    解析：
    指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格，二者区别在于处理利率暴露风险的方式不同。二者都是消极的债券组合管理策略。

  • 第9题：

    消极的债券组合管理者通常把()看作均衡交易价格

    A:市场价格
    B:买方报价
    C:债券面值
    D:卖方报价

    答案：A
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制

  • 第10题：

    债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）。

    A:前者属于消极管理策略，后者属于积极管理策略
    B:前者常被使用，后者很少被使用
    C:规定的均衡交易价格不同
    D:处理利率风险暴露的方式不同

    答案：D
    解析：
    指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同：债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合，在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

  • 第11题：

    下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的有（）。

    A:通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略，一种是免疫策略
    B:如果投资者认为市场效率提高，可以采取消极的指数策略
    C:消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格
    D:试图寻找低估的品种

    答案：A,B,C
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。在债券投资组合管理过程中，通常使用两种消极管理策略：①指数策略，目的是住所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现；②免疫策略，这是被许多债券投资者所广泛采用的策略，目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是()。 Ⅰ.通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略；另一种是免疫策略 Ⅱ.消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格 Ⅲ.如果投资者认为市场效率较高，可以采取消极的指数策略 Ⅳ.试图寻找被低估的品种
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： Ⅳ项，消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此，他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第13题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（　　）。

    A、均衡交易价格

    B、非均衡交易价格

    C、高估交易价格

    D、低估交易价格 


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  • 第14题：

    消极的债券组合管理通常是把市场价格看做均衡交易价格。（ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。见教材第十四章第四节，P346。

  • 第15题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（ ）。

    A．均衡交易价格

    B．非均衡交易价格

    C．价格被高估

    D．价格被低估


    正确答案：A
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们不试图寻找价格被低估的债券品种，而只关注债券组合的风险控制。

  • 第16题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看做（ ）。 A．非均衡交易价格 B．均衡交易价格 C．低估交易价格 D．高估交易价格


    正确答案：B
    【考点】熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。见教材第十四章第四节，P346。

  • 第17题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（ ）。

    A．高估交易价格

    B．低估交易价格

    C．非均衡交易价格投资者的地位

    D．均衡交易价格


    正确答案：D

  • 第18题：

    关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是( )。

    A:债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略

    B:指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益

    C:指数策略假定市场价格是非均衡的交易价格

    D:指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础


    正确答案:B
    解析：债券指数化投资策略是一种消极的债券组合管理策略;指数策略假定市场价格是公平的均衡交易价格;指数化投资策略以市场充分有效的假设为基础。

  • 第19题：

    下列关于指数策略和免疫策略的说法中，正确的有（ ）。
    ①指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格
    ②指数策略和免疫策略处理利率暴露风险的方式完全相同
    ③指数策略和免疫策略的区别在于处理利率暴露风险的方式不同
    ④免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合

    A.①②③④
    B.①②④
    C.②④
    D.①③④

    答案：D
    解析：
    指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同。债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

  • 第20题：

    债券投资组合的指数策略和免疫策略区别在于（）。

    A:前者常被使用，后者很少被使用
    B:前者属于消极管理策略，后者属于积极管理策略
    C:处理利率风险暴露的方式不同
    D:假定的均衡交易价格不同

    答案：C
    解析：
    指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同：债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合，在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

  • 第21题：

    下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的有()。

    A:建立指数化组合的交易成本
    B:指数化组合的组成与指数组成的区别
    C:建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
    D:建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调

    答案：A,B,C
    解析：
    A、B、C三项都是债券组合管理中跟踪误差的几种来源，因此排除D项，本题选A、B、C。

  • 第22题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作()。

    A:均衡交易价格
    B:非均衡交易价格
    C:价格被高估
    D:价格被低估

    答案：A
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们不试图寻找价格被低估的债券品种，而只关注债券组合的风险控制。

  • 第23题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看做（）。

    • A、非均衡交易价格
    • B、均衡交易价格
    • C、低估交易价格
    • D、高估交易价格

    正确答案:B

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