假设x股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（ ）。A.X的期望报酬率为Y的两倍B.X的风险为Y的两倍C.X的实际收益率为Y的两倍D.X受市场变动的影响程度为Y的两倍

题目

假设x股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（ ）。

A.X的期望报酬率为Y的两倍

B.X的风险为Y的两倍

C.X的实际收益率为Y的两倍

D.X受市场变动的影响程度为Y的两倍

相似考题

1.股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么( )。A．股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度B．股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度C．股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度D．无法确定两只股票变异程度的大小

2.已知下列语句中的×和y都是int型变量，其中错误的语句是A．x＝y＋＋：B．x＝＋＋y；C．(x＋y)＋＋D．＋＋x＝y；

3.下列( )成立时，称X→Y为平凡的函数依赖。A．X∩Y=Φ中B．X∩Y≠ΦC．X∈YD．Y∈X

4.公司X和公司Y的信息如下:公司X比公司Y有较高的期望收益率,公司X比公司Y有较低的标准差,公司X比公司Y有较高的β系数。根据这些信息,以下说法最正确的是()A.公司X必公司Y有较低的变异系数B.公司X比公司Y有更多的公司特有的风险C.公司X的股票比公司Y的股票更值得购买D.A和B是正确的

更多“假设x股票的贝塔系数是Y股票的两倍,下列表述正确的是( )。A.X的期望报酬率为Y的两倍B.X的风险为Y ”相关问题

  • 第1题：

    已知下列语句中的x和y都是int型变量，其中错误的语句是______ .

    A．x=y++；

    B．x=++y；

    C．(x+ y)++；

    D．++x=y；


    正确答案：C
    解析：(x+y)++操作应该是，(x+y)=x+y，然后(x+y)++，这是不正确的操作，所以此题应该选择C。

  • 第2题：

    下列( )成立时，称X→Y为平凡的函数依赖。

    A．X∩Y=Φ

    B．X∩Y≠Φ

    C．X∈Y

    D．Y∈X


    正确答案：D
    解析：若X→Y，但Y∈X，则称X→Y为非平凡函数依赖；反之，若Y∈X，则称X→Y为平凡函数依赖。

  • 第3题：

    已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种，各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表： 状态 1 2 3 概率 0.3 0.4 0.3 股票X的收益率 -5% 10% 25% 股票Y的收益率 -10% 15% 40%要求：

    (1)股票x与股票Y的期望收益率为多少?

    (2)股票x与股票Y的风险是多少?

    (3)两只股票的协方差与相关系数各是多少?

    (4)如果现在有一个投资组合，它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%，那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少?

  • 第4题：

    股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。

    A．平均投资于X和Y

    B．平均投资于Y和Z

    C．平均投资于X和Z

    D．全部投资于Z


    正确答案：C

  • 第5题：

    股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么()。

    A:股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度
    B:股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度
    C:股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度
    D:无法确定两只股票变异程度的大小

    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    （2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

    A.x和y期望报酬率的相关系数是0
    B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
    C.x和y期望报酬率的相关系数是1
    D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

    答案：A,B,D
    解析：
    只要相关系数小于1，投资组合就会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。

  • 第7题：

    甲投资组合由证券X 和证券Y 组成，X 占40%，Y 占60%。下列说法中，正确的有（ ）。

    A.甲的期望报酬率＝X 的期望报酬率×40%＋Y 的期望报酬率×60%
    B.甲期望报酬率的标准差＝X 期望报酬率的标准差×40%＋Y 期望报酬率的标准差×60%
    C.甲期望报酬率的变异系数＝X 期望报酬率的变异系数×40%＋Y 期望报酬率的变异系数×60%
    D.甲的β系数＝X 的β系数×40%＋Y 的β系数×60%

    答案：A,D
    解析：
    只有在相关系数为＋1 的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准 差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项 B 的说法不正确。由于期 望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项 C 的说法不正确。

  • 第8题：

    已知甲公司股票贝塔系数为 1.3,期望报酬率为 23%;乙公司股票的贝塔系数为 0.6,期望报酬率为 13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的是( )。

    A. 市场组合的报酬率为 18.71%
    B. 市场组合的报酬率为 15.34%
    C. 无风险报酬率为 6.86%
    D. 无风险报酬率为 4.43%

    答案：A,D
    解析：
    由 23%=Rf+1.3×（Rz-Rf ）和 13%=Rf+0.6×（Rz-Rf ）得出：Rf=4.43%，Rz=18.71%。

  • 第9题：

    根据CAPM，假定市场期望妆益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为l.5，以下说法中正确的是（）。

    A.X股价被高估
    B.X股票被公平定价
    C.X股价被低估
    D.无法判断

    答案：B
    解析：
    根据CAPM模型，X公司股票的预期收益率为5%+1.5×49%-5%）=11%，这与X公司股票的别望收益率相等，故X公司的股票是公平定价。

  • 第10题：

    ［0002]设x，Y为实数，则x^2=y^2的充分必要条件是（　　）

    A.x=Y
    B.x=-y
    C.x^3=y^3
    D.｜x｜=｜y ｜

    答案：D
    解析：

  • 第11题：

    市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

    • A、X和y期望报酬率的相关系数是0
    • B、X和y期望报酬率的相关系数是-1
    • C、x和y期望报酬率的相关系数是1
    • D、x和y期望报酬率的相关系数是0.5

    正确答案:A,B,D

  • 第12题：

    多选题
    市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。
    A

    X和y期望报酬率的相关系数是0

    B

    X和y期望报酬率的相关系数是-1

    C

    x和y期望报酬率的相关系数是1

    D

    x和y期望报酬率的相关系数是0.5


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数是衡量系统风险的指标。某资产的β系数小于1，说明该资产的系统风险小于市场风险。

  • 第13题：

    公司X和公司Y的信息如下:公司X比公司Y有较高的期望收益率,公司X比公司Y有较低的标准差,公司X比公司Y有较高的β系数。根据这些信息,以下哪种陈述是最正确的?()

    A、公司X必公司Y有较低的变异系数

    B、公司X比公司Y有更多的公司特有的风险

    C、公司X的股票比公司Y的股票更值得购买

    D、A和B是正确的


    答案：A

  • 第14题：

    假设有单精度浮点数x和y，x为正有限值，y为正无限值，下列说法中正确的是 ______。

    A．x/y为NaN

    B．x/y为负无限

    C．x/y为正无限

    D．x/y为0.0


    正确答案：D

  • 第15题：

    有VBA语句：If x=1 then y=1，下列叙述中正确的是

    A.X=1和y=1均为赋值语句

    B.x=1和y=1均为关系表达式

    C.x=1为关系表达式，y=1为赋值语句

    D.x=1为赋值语句，y=1为关系表达式


    正确答案：C
    【答案】C【解析】If条件语句的格式为，If条件式表达式Then语句。If测试指定的条件，如果条件为真，则执行Then后面的语句。因此在Ifx=1theny=1语句中，x=1为条件表达式，y=1为赋值语句。

  • 第16题：

    股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么，()。

    A:无法确定两只股票变异程度的大小
    B:股票X的变异程度大于股票Y的变异程度
    C:股票X的变异程度小于股票Y的变异程度
    D:股票X的变异程度等于股票Y的变异程度

    答案：B
    解析：
    本题考查的是变异系数的公式。变异系数=标准差/数学期望。X股票的变异系数：40%/20%=2；Y股票的变异系数：50%/30%=1.67，所以X股票的变异程度大于Y股票的变异程度。

  • 第17题：

    假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（ ）。

    A、X的期望报酬率为Y的两倍
    B、X的风险为Y的两倍
    C、X的实际收益率为Y的两倍
    D、X受市场变动的影响程度为Y的两倍

    答案：D
    解析：
    D
    贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。

  • 第18题：

    甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（ ）。

    A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50%
    B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
    C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
    D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%

    答案：A,D
    解析：
    组合的收益率是加权平均的收益率，因此选项A正确；组合标准差衡量的是整体风险，包括系统风险和非系统风险，组合标准差受相关系数影响，不一定等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数=标准差/期望值，所以选项B、C错误；资产组合不能抵消系统风险，因此，证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数，因此选项D正确。

  • 第19题：

    已知甲公司股票贝塔系数为1.3，期望报酬率为23%；乙公司股票的贝塔系数为0.6，期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有（　）。

    A.市场组合的报酬率为18.71%
    B.市场组合的报酬率为15.34%
    C.无风险报酬率为6.86%
    D.无风险报酬率为4.43%

    答案：A,D
    解析：
    由23%＝Rf＋1.3×（Rm－Rf）和13%＝Rf＋0.6×（Rm－Rf）得出：Rf＝4.43%，Rm＝18.71%

  • 第20题：

    （2019年）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（）。

    A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
    B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
    C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
    D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%

    答案：A,D
    解析：
    只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差／期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。

  • 第21题：

    假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（）。

    A:X的期望报酬率为Y的两倍
    B:X的风险为Y的两倍
    C:其他选项均不正确
    D:X受市场变动的影响程度为Y的两倍

    答案：D
    解析：
    β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第22题：

    市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　）。

    A.x和y期望报酬率的相关系数是0
    B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
    C.x和y期望报酬率的相关系数是1
    D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
    E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

    答案：A,B,D,E
    解析：
    如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。

  • 第23题：

    单选题
    假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（　　）。
    A

    X的期望报酬率为Y的两倍

    B

    X的风险为Y的两倍

    C

    X的实际收益率为Y的两倍

    D

    X受市场变动的影响程度为Y的两倍


    正确答案： B
    解析：
    β系数表示资产对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。

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