以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

题目

以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

相似考题

1.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）

2.资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。 （ ）

3.资本资产定价模型主要应用于( )。A．测算证券的期望收益B．资产估值C．资源配置D．评估判断证券是否被市场错误定价

4.在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（ ）A．正确B．错误C．放弃

更多“以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被 ”相关问题

  • 第1题：

    ( )主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

    A．单因素模型

    B．CAPM模型

    C．多因素模型

    D．ATP模型


    正确答案：B
    45.B【解析】CAPM模型可以判断证券是否被市场错误定价。

  • 第2题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）


    正确答案：√
    这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好

  • 第3题：

    资本资产定价模型主要应用于（ ）。

    A．判断证券是否被市场错误定价

    B．评估债券的信用风险

    C．资源配置

    D．测算证券的期望收益


    正确答案：AC

  • 第4题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第5题：

    资本资产定价模型的应用包括（）。

    Ⅰ．资产估值

    Ⅱ．判断证券是否被市场错误定价

    Ⅲ．资源配置

    Ⅳ．选择证券组合

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）


    答案：对
    解析：
    套利定价理论评价资产组合的收益率，而资产组合中个别资产的个别风险是可以被分散掉的。

  • 第7题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第8题：

    在资产估值方面，（ ）主要用来判断证券是否被市场错误定价。

    A.资本资产定价模型 B.投资组合理论
    C.有效市场理论 D.套利定价理论


    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估 值、资金成本预算以及资源配置等方面。在资产 估值方面，资本资产定价模型主要用来判断证券 是否被市场错误定价。

  • 第9题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第10题：

    在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）


    正确答案:正确

  • 第11题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（ APT）
    • D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    单选题
    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
    A

    资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B

    资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C

    当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D

    资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

    A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的


    正确答案：BC
    118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第14题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第15题：

    CAPM模型的汉语全称是（ ）。

    A．资产组合模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利定价模型

    D．行为金融模型


    正确答案：B

  • 第16题：

    资本资产定价模型的应用于（ ）方面
    ①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价
    ②评估债券的信用的风险
    ③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险
    ④预测证券的期望收益率

    A.①②
    B.②④
    C.①③
    D.①②④

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型的应用包括资产估值和资源配置两个方面

  • 第17题：

    资本资产定价模型主要应用于（ ）。
    A.判断证券是否被市场错误定价 B.评估债券的信用风险
    C.资源配置 D.测算证券的斯望收益


    答案：A,C
    解析：
    。资本资产定价模型主要应甩于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

  • 第18题：

    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（ ）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

    答案：B
    解析：
    考查资本资产定价模型

  • 第19题：

    ()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

    A:单因素模型
    B:CAPM模型
    C:多因素模型
    D:ATP模型

    答案：B
    解析：
    CAPM模型可以判断证券是否被市场错误定价。

  • 第20题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第21题：

    在资产估值方面，（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

    • A、资本资产定价模型
    • B、投资组合理论
    • C、有效市场理论
    • D、套利定价理论

    正确答案:A

  • 第22题：

    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

    • A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
    • B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
    • C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
    • D、资本资产定价模型主要应用于资产配置

    正确答案:B

  • 第23题：

    （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

    • A、单因素模型
    • B、多因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、APT

    正确答案:C

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