市场风险管理的主要措施不包括（ ）。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为

题目

市场风险管理的主要措施不包括（ ）。

A.密切关注宏观经济指标和趋势

B.关注投资组合的风险调整后收益

C.加强对重大投资的监测

D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为

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1.市场风险管理的主要措施不包括()。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.加强对场内交易的监控

2.(2016年)市场风险管理的主要措施不包括（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势 B.关注投资组合的风险调整后收益 C.加强对重大投资的监测 D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为

3.流动性风险管理的主要措施不包括（ ）A.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内的资产流动m吉构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况 B.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要 C.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿 D.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险

4.市场风险管理措施不包括（ ）。A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内 B.关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森利率等指标衡量 C.可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露 D.建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为

更多“市场风险管理的主要措施不包括( )。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收 ”相关问题

  • 第1题：

    市场风险管理的主要措施不包括（ ）。

    A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要。
    B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理。
    C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录 和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新。
    D.密切关注宏观经济指标和趋势，提出应对策略。

    答案：A
    解析：
    A项是信用风险管理的主要措施。其它项是市场风险管理的主要措施。

  • 第2题：

    股票基金管理人会密切关注行业和个股的基金面变化，构建股票投资组合操作主要是为了降低哪种风险？（）

    A．信用风险
    B．系统性风险
    C．流动性风险
    D．市场风险

    答案：D
    解析：
    市场风险管理的主要措施之一是密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。@##

  • 第3题：

    股票基金管理人会密切关注行业和个股的基本面变化，构建股票投资组合。这种操作主要是为了降低哪种风险（ ）

    A.市场风险
    B.系统性风险
    C.流动性风险
    D.信用风险

    答案：A
    解析：
    密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；是市场风险管理的主要措施之一。

  • 第4题：

    市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（ ）。

    A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略
    B.加强对场内交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内
    C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量
    D.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分

    答案：B
    解析：
    B选项中应该是加强对场外交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内，其他选项均正确。

  • 第5题：

    (2015年)关于市场风险的管理措施，以下说法错误的是（）。

    A.关注投资组合的风险调整后收益
    B.进行流动性压力测试，建立流动性预警机制
    C.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，评估宏观因素变化可能带来的系统性风险
    D.密切关注行业周期性、市场竞争等因素，构建股票投资组合，分散非系统性风险

    答案：B
    解析：
    B项属于流动性风险的管理措施。

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