夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础

题目

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础

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1.关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

2.詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）

3.下列说法中，正确是（ ）。A．夏普指数并非以CAPM为基础B．詹森指数并非以CAPM为基础C．特雷诺指数并非以CAPM为基础D．三种指数均以CAPM为基础

4.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

参考答案和解析
正确答案：A
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。
更多“夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不 ”相关问题

  • 第1题：

    三大经典风险收益率调整方法的问题

    夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D

  • 第2题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

    A:夏普指数不以CAFM为基础
    B:三种指数均以CAPM模型为基础
    C:詹森指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

  • 第3题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。

    A：三种指数均以CAPM模型为基础
    B：詹森α不以CAPM为基础
    C：夏普比率不以CAPM为基础
    D：特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。

  • 第4题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

    A:三种指数均以CAPM模型为基础
    B:詹森指数不以CAPM为基础
    C:夏普指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。

  • 第5题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。

    A.三种指数均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。

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