β反映的是某一投资对象相对于大盘指数的表现情况，关于β正确的说法是( )。A.当β=1时，股票或者股票组合与指数涨跌幅完全相同B.当β>1时，股票或者股票组合的涨跌幅度将小于指数涨跌幅C.当βD.通过计算某股票组合与指数之间的β系数就能够揭示两者之间的趋势相关程度

题目

β反映的是某一投资对象相对于大盘指数的表现情况，关于β正确的说法是( )。

A.当β=1时，股票或者股票组合与指数涨跌幅完全相同

B.当β>1时，股票或者股票组合的涨跌幅度将小于指数涨跌幅

C.当β<0时，股票或者股票组合的涨跌变化方向与指数涨跌幅变化方向相反

D.通过计算某股票组合与指数之间的β系数就能够揭示两者之间的趋势相关程度

相似考题

1.“贝塔系数”所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度（ ）。A．越小B．不变C．越大D．不确定

2.A1pha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力体现在（ ）。 A．对自身投资水平的判断 B．对股票(组合)或大盘的趋势判断 C．研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值 D．对最终套利组合收益的判断

3.“贝塔系数”所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度( )。A．越小B．不变C．越大D．不确定

4.Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力不是体现为对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。（ ）

参考答案和解析
正确答案：ACD
更多“β反映的是某一投资对象相对于大盘指数的表现情况,关于β正确的说法是( )。A.当β=1时,股票或者 ”相关问题

  • 第1题：

    Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力不是体现在对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。（ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉Alpha套利的基本概念、原理。见教材第八章第二节，P392。

  • 第2题：

    Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。
    A.对自身投资水平的判断
    B.对股票（组合）或大盘的趋势判断
    C.研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值
    D.对最终套利组合收益的判断


    答案：C
    解析：
    答案为C。Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。

  • 第3题：

    下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A.通过β系数来量化折现率中的风险报酬率部分
    B.β系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估
    C.β系数反映某一只股票的股价变动相对于大盘的表现情形，体现其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度
    D.Rm表示市场平均风险报酬率或系统性市场风险报酬率

    答案：D
    解析：
    R m表示市场平均收益率，（R m－R f）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率，本质是进行股权投资预期获得的超过无风险报酬率的收益率。

  • 第4题：

    关于Alpha策略，说法正确的是（ ）。

    A．并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

    B．研究相对于指数的投资价值

    C．又称为“相对收益策略”

    D．又称为“事件套利”

    E．可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略


    正确答案：ABCDE
    Alpha策略为了通过市场事件，博取超出系统风险产生的超额收益。

  • 第5题：

    下列关于国外股票基金的说法正确的是()。

    A:单一国家型股票基金以某一国家的股票市场为投资对象
    B:区域型股票基金会面临较高的国家投资风险
    C:区域型股票基金以某一区域内的国家组成的区域股票市场为投资对象
    D:单一国家型股票基金会面临较高的国家投资风险

    答案：A,C,D
    解析：
    国外股票基金可进一步分为单一国家型股票基金、区域型股票基金、国际股票基金三种类型。单一国家型股票基金以某一国家的股票市场为投资对象，以期分享该国股票投资的较高收益，但会面临较高的国家投资风险。区域型股票基金以某一区域内的国家组成的区域股票市场为投资对象，以期分享该区域股票投资的较高收益，但会面临较高的区域投资风险。

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