若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%， 英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。A．1.527B．1.676C．0.654D．0.596

题目

若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%， 英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。

A．1.527

B．1.676

C．0.654

D．0.596

相似考题

1.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元

2.假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808

3.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。A．1英镑=9702美元B．1英镑=0194美元C．1英镑=0000美元D．1英镑=9808美元

4.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

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  • 第1题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A．1英镑=1.9702美元

    B．1英镑=2.0194美元

    C．1英镑=2.0000美元

    D．1英镑=1.9808美元


    正确答案：D
    解析：F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

  • 第2题：

    伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换 1.5893美元,90天的远期汇率为1英镑兑换 1.6382美元,表明美元远期汇率为()。

    A.升水

    B.平价

    C.贴水

    D.无法判断


    正确答案：C

  • 第3题：

    假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 假设国际交易成本为零，不考虑资产风险和流动性的差异，根据无抛补的利率平价理论，那么一年期的远期汇率是多少才能保证以上两项投资（英镑存款和美元存款）对你来说没有什么差异？请解释原因。


    答案：
    解析：
    根据无抛补的和率平价理论，投资于美元和授资于英榜的收效应该相同，否则会产生套利。所以，一年期的远期汇率=106/83.2=1.274（美元/英镜》，即一年的远期汇率应该是1.274类元/英密。

  • 第4题：

    某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场上的汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利。


    正确答案:该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
    如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
    如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
    如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元；
    由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。

  • 第5题：

    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？


    正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第6题：

    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）

    • A、美元远期升值
    • B、英镑远期升值
    • C、美元即期贬值
    • D、英镑即期贬值

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    英镑对美元的远期汇率为贴水时，通常表明（）

    • A、英镑对美元的即期汇率将会下跌
    • B、远期英镑的价值低于美元的价值
    • C、英镑的利率低于美元的利率
    • D、英镑的利率高于美元的利率

    正确答案:D

  • 第8题：

    问答题
    英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？

    正确答案： （1）（2－2.03）÷2=-1.5%，小于利差2%，可套利。
    （2）掉期交易：用1英镑=2美元买入美元的同时，按×1英镑=2.03美元的价格将美元本利和换成英镑。
    美元本利和为：20000×（1+10%）=22000（美元）
    换成英镑为：22000÷2.03=10837.438（英镑）
    （3）收益率为：（10837.438－10000）÷10000=8.37%
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。
    A

    97.16

    B

    98.14

    C

    99.15

    D

    100.01


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？

    正确答案： 5％－2％＝3％
    根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
    解得：X＝1.4008
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。
    A

    远期贴水

    B

    远期升水

    C

    平价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）
    A

    美元远期升值

    B

    英镑远期升值

    C

    美元即期贬值

    D

    英镑即期贬值


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    设即期汇率1英磅=2美元,欧洲市场美元一年期利率为15%,英磅为10%,求一年远期汇率1英磅等于多少美元?


    参考答案：根据远期汇率公式，远期汇率=即期汇率×(1+外币利率)/(1+国内利率)，得到，远期汇率=2(1+15%)/(1+10%)=2.091即，一年期远期汇率为1英镑等于2.091美元。

  • 第14题：

    在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。

    A.1英镑=1.8767/1.8792美元

    B.1英镑=1.8792/1.8767美元

    C.1英镑=1.8968/1.8993美元

    D.1英镑=1.8993/1.8968美元


    参考答案：A

  • 第15题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

    A:GBPl=USDl.9702
    B:GBPl=USDl.9808
    C:GBPI=USD2.0000
    D:GBPI=USD2.0194

    答案：D
    解析：
    远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03≈2.0194（美元）。

  • 第16题：

    假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。

    • A、远期贴水
    • B、远期升水
    • C、平价

    正确答案:A

  • 第17题：

    伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？


    正确答案:5％－2％＝3％
    根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
    解得：X＝1.4008

  • 第18题：

    某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借人哪种货币较为有利。


    正确答案:该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
    如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
    如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
    如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元
    由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。

  • 第19题：

    假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）。

    • A、远期贴水
    • B、远期升水
    • C、平价

    正确答案:C

  • 第20题：

    问答题
    某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场上的汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利。

    正确答案： 该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
    如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
    如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
    如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元；
    由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

    正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借人哪种货币较为有利。

    正确答案： 该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
    如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
    如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
    如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元
    由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）。
    A

    远期贴水

    B

    远期升水

    C

    平价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    英镑对美元的远期汇率为贴水时，通常表明（）
    A

    英镑对美元的即期汇率将会下跌

    B

    远期英镑的价值低于美元的价值

    C

    英镑的利率低于美元的利率

    D

    英镑的利率高于美元的利率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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