证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。()此题为判断题(对，错)。

题目
证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被分散C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变

2.关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　　）。 A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

3.（2019年）关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

4.如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ）

更多“证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。() ”相关问题

  • 第1题：

    关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是()。

    A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
    B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
    C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
    D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

    答案：A
    解析：
    某资产的系数表达的含义是该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数,因此系数衡量的是系统风险。考点：系统风险和非系统风险

  • 第2题：

    投资组合中证券之间的相关性越小

    A．投资组合的风险越小

    B．投资组合的风险越大

    C．非系统风险越小

    D．可分散风险越大


    投资组合的风险越小

  • 第3题：

    67、套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。

    A．1

    B．无穷大

    C．0

    D．-1


    存在无风险套利机会

  • 第4题：

    由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()


    答案：错
    解析：
    由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，即越接近于完全负相关，或者说，相关系数越接近-1，则组合的风险分散化效应越强：反之，组合内两种证券之间的相关程度越高，即越接近于完全正相关，或者说，相关系数越接近+1，则组合的风险分散化效应越弱。

  • 第5题：

    套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。

    A．1

    B．无穷大

    C．0

    D．-1


    0

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