此题为判断题(对,错)。
1.系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被分散C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
2.关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是( )。 A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险 C.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
3.(2019年)关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是( )。A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
4.如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成,当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。( )
第1题:
第2题:
投资组合中证券之间的相关性越小
A.投资组合的风险越小
B.投资组合的风险越大
C.非系统风险越小
D.可分散风险越大
第3题:
67、套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近。
A.1
B.无穷大
C.0
D.-1
第4题:
第5题:
套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近。