下面有关相关系数的说法正确的是( )。A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布

题目
下面有关相关系数的说法正确的是( )。

A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度

B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定

C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。

D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布

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1.关于解调参考信号，下面说法正确的是：A、与PUSCH有关B、与PUSCH无关C、与PUCCH有关D、与PUCCH无关

2.下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系 B:相关系数能反映证券之间的关联程度 C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同 D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系 E:相关系数为0，说明证券之间不相关

3.关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。

4.对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险

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  • 第1题：

    下列说法正确的是（　　）。

    A.相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
    C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大
    D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险

    答案：D
    解析：
    资产之间的相关系数越小，其组合的风险分散效果越明显。

  • 第2题：

    关于皮尔逊相关系数的说法错误的是

    A．皮尔逊相关系数要求x与y都要服从正态分布

    B．皮尔逊相关系数显著性检验是双侧检验

    C．皮尔逊相关系数显著性检验发现不显著，就说明变量x与y没有关系

    D．皮尔逊相关关系是表达线性的关系


    皮尔逊相关系数显著性检验发现不显著，就说明变量 x 与 y 没有关系

  • 第3题：

    下列说法正确的是

    A．X对Y的相关系数等于Y对X的相关系数

    B．相关系数的值大于等于—1,而小于等于1

    C．相关系数越大表明X与Y的相关程度越高

    D．相关系数r=0等价于回归系数B=0


    若 Y 型电源相电压为 220V ，则其线电压为 380V;若三相相电压对称，则线电压也依序对称;若三相相电流对称，则线电流也依序对称

  • 第4题：

    下列有关相关系数的说法中，不正确的是（　　）。

    A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险
    B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
    C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
    D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险

    答案：B
    解析：
    当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选择选项B。

  • 第5题：

    2.以下说法正确的是（） A. AR模型的自相关系数是拖尾的 B. AR模型的偏自相关系数是拖尾的 C. MA模型是自相关系数是拖尾的 D. MA模型的偏自相关系数是截尾的

    A．A

    B．B

    C．C

    D．D


    一个联系最多只能关联 2 个实体

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