在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。A对B错
题目
在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。
A对
B错
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第1题：
套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫( )。A.套期保值
B.掉期交易
C.投机
D.抛补套利答案：A解析：套期保值的主要目的是规避风险，其他三个选项的主要目的是获取收益。 -
第2题：
是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率。
A对
B错
对
略 -
第3题：
抛补套利实际是（）交易相结合的一种交易。
A远期与掉期
B无抛补套利与远期
C无抛补套利与掉期
D无抛补套利与即期
C
略 -
第4题：
是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异和预期汇率变动率。
正确答案:正确 -
第5题：
在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。
正确答案:错误 -
第6题：
无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的。
正确答案:正确 -
第7题：
企业在进行短期国际投资时，用远期汇率锁定到期汇率，进行抛补套利，跨国公司可以有效地规避汇率风险，获得预期收入。（）
正确答案:正确 -
第8题：
在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。
正确答案:错误 -
第9题：
问答题某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？正确答案： （1）6个月的远期汇率为：
GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144—0.0072）=1.6039/72
（2）6个月的美元存款本息之和：
2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元
6个月的英磅存款本息之和：
（2000000/1.6144）+（2000000/1.6144×6%×6/12）=1276015.86英磅
（3）所以，做非抛补套利的收益为：
1276015.86×1.5211-204000=-99052.28美元
做抛补套利的收益为：
1276015.86×1.6039-204000=6601.84美元
所以，做抛补套利对投资者更有利。解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题企业在进行短期国际投资时，用远期汇率锁定到期汇率，进行抛补套利，跨国公司可以有效地规避汇率风险，获得预期收入。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题抛补套利实际是（）相结合的一种交易。A远期与掉期
B无抛补套利与即期
C无抛补套利与远期
D无抛补套利与掉期
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
是否进行无抛补套利，主要分析的是两国利率差异率和预期汇率变动率。
A对
B错
对
略 -
第14题：
无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的。
A对
B错
对
略 -
第15题：
是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异和预期汇率变动率。
A对
B错
对
略 -
第16题：
是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率。
正确答案:正确 -
第17题：
是否进行无抛补套利，主要分析的是两国利率差异率和预期汇率变动率。
正确答案:正确 -
第18题：
抛补套利实际是（）相结合的一种交易。
- A、远期与掉期
- B、无抛补套利与即期
- C、无抛补套利与远期
- D、无抛补套利与掉期
正确答案:D -
第19题：
抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处，又可避免汇率变动的风险。
正确答案:正确 -
第20题：
抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。
正确答案:正确 -
第21题：
判断题在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题抛补套利实际是（）交易相结合的一种交易。A远期与掉期
B无抛补套利与远期
C无抛补套利与掉期
D无抛补套利与即期
正确答案： D解析： 暂无解析