在资产组合理论中,对投资组合进行分析时,通常可以将单项资产的收益率分解为()A.非系统性风险收益率B.受个别因素影响的收益率C.无风险利率D.证券组合收益率E.系统性风险收益率

题目
在资产组合理论中,对投资组合进行分析时,通常可以将单项资产的收益率分解为()

A.非系统性风险收益率

B.受个别因素影响的收益率

C.无风险利率

D.证券组合收益率

E.系统性风险收益率

相似考题

1.在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率

2.在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A．单项资产在投资组合中所占比重B．单项资产的β系数C．单项资产收益率的方差D．两种资产收益率的协方差

3.（2017年）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

4.在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有( )。A．该组合中所有单项资产在组合中所占比重B．该组合中所有单项资产各自的β系数C．市场投资组合的无风险收益率D．该组合的无风险收益率

更多“在资产组合理论中,对投资组合进行分析时,通常可以将单项资产的收益率分解为() ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。

    A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

    答案：B,D
    解析：
    当两种证券的收益率完全正相关时，不能分散任何风险。选项A错误；证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确；证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，选项C错误；投资组合可以分散非系统风险，但不能分散系统性风险。选项D正确。

  • 第2题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

    A．市场投资组合的无风险收益率

    B．该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    C．该组合中所有单项资产各自的β系数

    D．该组合的无风险收益率


    AB投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的价值比重两个因素的影响。

  • 第3题：

    43、在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有

    A．该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    B．该组合中所有单项资产各自的β系数

    C．市场投资组合的无风险收益率

    D．该组合的无风险收益率


    BC

  • 第4题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有()。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的口系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数是组合内各项资产β系数以各资产的投资比重为权数的加权平均值，因此，投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第5题：

    7、在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

    A．市场投资组合的无风险收益率

    B．该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    C．该组合中所有单项资产各自的β系数

    D．该组合的无风险收益率


    该组合中所有单项资产在组合中所占比重;该组合中所有单项资产各自的β系数

相关内容