关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是()A.市场组合的β值为1B.市场组合的相关系数以及β值均为0C.市场组合的相关系数为0D.市场组合的相关系数以及β值均为1E.市场组合的相关系数为1

题目
关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是()

A.市场组合的β值为1

B.市场组合的相关系数以及β值均为0

C.市场组合的相关系数为0

D.市场组合的相关系数以及β值均为1

E.市场组合的相关系数为1

相似考题

1.下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

2.下列关于投资组合的说法中，不正确的是( )。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

3.假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数β值无风险资产？？？？市场组合？10%？？A股票22%0.651.3B股票16%15%？0.9C股票31%0.2

4.下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

参考答案和解析
参考答案：ADE
更多“关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是() ”相关问题

  • 第1题：

    关于市场组合，下列说法不正确的是（ ）。

    A．市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数＝1

    B．市场组合的贝他系数＝1

    C．市场组合的收益率可以用所有股票的平均收益率来代替

    D．个别企业的特有风险可以影响市场组合的风险


    正确答案：D
    市场组合与它自己是完全正相关的，所以，市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数＝1，因此，选项A正确；某资产的贝他系数＝该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×（该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差），由此可知：市场组合的贝他系数＝市场组合的收益率与市场组合收益率的相关系数×（市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差）＝1，因此，选项B正确；市场组合的收益率指的是资本资产定价模型中的Rm，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替，因此，选项C正确；由于市场组合中包含了所有的资产，因此市场组合中的个别企业的特有风险已经被消除，所以，个别企业的特有风险不会影响市场组合的风险。实际上市场组合的风险就是系统风险。因此，选项D不正确。 

  • 第2题：

    关于相关系数的说法正确的是（ ）。

    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险

    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险

    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险

    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


    正确答案：AB
    关于相关系数的说法正确的是（　）。  
    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险  
    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险  
    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险  
    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 

  • 第3题：

    下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
    B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
    C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
    D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

  • 第4题：

    关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。

    A．β系数=0

    B．收益率的标准差=0

    C．与市场组合收益率的相关系数＝0

    D．β系数＝1


    正确答案：D
    收益率的标准差和β系数都是衡量资产风险的，无风险资产没有风险，因此无风险资产收益率的标准差和β系数都是O；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0。

  • 第5题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。


    答案：A
    解析：

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