为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（ ）。 A.负协方差 B.正协方差 C.正敏感度 D.负敏感度

题目
为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（ ）。

A.负协方差
B.正协方差
C.正敏感度
D.负敏感度
相似考题

1.投资分散原则要求保险资金运用策略的多元化、投资结构的多样化，选择相关系数()的资产进行投资组合，使其风险程度降到最低。A、大B、较大C、小D、正

2.为了把两个资产的资产组合的风险降到最低，这两个资产的收益率的相关系数应当是（ ）。A．1B．0C．0.5D．-1

3.甲公司计划投资一个项目，目前无风险报酬率为4%，该项目的市场组合收益率是15%，资产的系统风险系数为 0.22，则投资该项目的风险收益率是( )。A、19%B、10%C、 2.42%D、21%

4.在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线

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  • 第1题：

    投资组合理论认为，把不同投资项目组合起来，可以（ ）。

    A．提高投资收益

    B．降低系统风险

    C．降低个别风险

    D．使投资毫无风险


    正确答案：C

  • 第2题：

    分子策略进行风险调整的思路为()。

    A、计算一个投资项目的风险投资报酬率

    B、用一个系数将有风险的现金收支调整为无风险的现金收支

    C、用一个系数将有风险的折现率调整为无风险的折现率

    D、计算一个投资项目的净现值


    正确答案:B

  • 第3题：

    调整现金流量法的计算思路为( )。

    A．用一个系数把有风险的现金收支调整为无风险的现金收支

    B．用一个系数把有风险的贴现率调整为无风险的贴现率

    C．计算一个投资项目的最短投资回收期

    D．计算一个投资项目的投资报酬率


    正确答案：A
    解析：本题的考点是肯定当量法的计算思路。

  • 第4题：

    甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示：

    要求：
    （1）分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率；
    （2）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差；
    （3）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数；
    （4）假设资本资产定价模型成立，无风险报酬率为5%，股票市场的平均收益率为12%，分别计算甲、乙两个投资项目的β值；
    （5）假设股票市场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数；
    （6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。


    答案：
    解析：

  • 第5题：

    最低租金是指开发投资项目的房屋租金下降到预定可接受最低盈利时的价格，房屋租金低于这一水平时，开发投资项目的盈利将不能满足预定的要求。（　）


    答案：对
    解析：
    考点:房地产开发项目盈亏平衡分析。最低租金是指开发投资项目的房屋租金下降到预定可接受最低盈利时的水平，房屋租金低于这一水平时，开发投资项目的盈利将不能满足预定的要求。

  • 第6题：

    如果项目的净现值（），说明项目的投资不能满足最低风险收益的要求。


    正确答案:小于0

  • 第7题：

    下列关于项目组合管理的叙述，（）是不恰当的。

    • A、项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论
    • B、项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合
    • C、组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况
    • D、项目组合管理是把项目合并起来进行管理

    正确答案:D

  • 第8题：

    下面哪一项是物料需求计划的一个目标？（）

    • A、让工厂总有活干
    • B、总是真实地反映物料需求
    • C、确定预测
    • D、把库存投资降到最低

    正确答案:B

  • 第9题：

    单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（　）。

    • A、正的协方差
    • B、负的协方差
    • C、标准协方差
    • D、绝对协方差

    正确答案:B

  • 第10题：

    填空题
    如果项目的净现值（），说明项目的投资不能满足最低风险收益的要求。

    正确答案： 小于0
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个(  )。（2015年试题）
    A

    负协方差

    B

    正协方差

    C

    正敏感度

    D

    负敏感度


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于投资组合理论的说法，正确的是(  )。
    A

    投资者应选择毫无风险的投资组合

    B

    投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合

    C

    投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消

    D

    投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    组合投资风险与收益的关系表现为()。

    A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。

    B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重

    C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示

    D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    下列关于项目组合管理的叙述，(4)是不恰当的。

    A．项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论

    B．项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合

    C．组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况

    D．项目组合管理是把项目合并起来进行管理


    正确答案：D
    解析：由于项目管理领域的多项目管理最初来源于金融投资领域，所以有时又被称为项目投资组合管理(ProjectPortfolioManagement)，它是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析、平衡的方法论。项目投资组合管理要求对组织内部的所有项目都进行风险评估和收益分析，并且随着项目的进展，持续的跟踪项目的风险和收益变化，以掌握这些项目的状态。根据项目的风险评估和收益分析结果，可将项目粗略地分为以下4类。A类：低风险，高收益；B类：低风险，低收益；C类：高风险，高收益；D类：高风险，低收益。毫无疑问，对于高风险、低收益的项目(D类)，坚决不能立项。最理想的当然是低风险、高收益的项目(A类)，但遗憾的是，现实世界中的这类项目太少，更多的都是低风险、低收益(B类)或者高风险、高收益(C类)的项目。任何组织，如果只在高风险、高收益的项目(C类)上全力以赴，很可能会使组织陷入困境；但如果只在低风险、低收益的项目(B类)上投资，组织就不可能得到大的发展。

  • 第15题：

    某企业有A、B两个投资项目。项目A的期望投资收益率为10%，标准离差为12%；项目B的期望投资收益率为15%，标准离差为8%，则下列结论中正确的是：

    A、A项目优于B项目
    B、A项目的风险小于B项目
    C、A项目的风险大于B项目
    D、无法评价A、B项目的风险大小

    答案：C
    解析：
    A项目的标准离差率＝12%/10%＝1.2，B项目的标准离差率＝8%/15%＝0.53，所以A项目的风险大于B项目的风险；由于B项目风险低且收益高，所以B项目优于A项目。

  • 第16题：

    (2015年真题) 为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（）。

    A.负协方差
    B.正协方差
    C.正敏感度
    D.负敏感度

    答案：A
    解析：
    本题考查的是投资组合理论。为把两个投资项目的组合风险降低到最低，前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。

  • 第17题：

    (2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。

    A.风险最小的可行投资组合风险为零
    B.可行投资组合集的上下沿为射线
    C.可行投资组合集是一片区域
    D.可行投资组合集的上下沿为双曲线

    答案：D
    解析：
    相比于仅有风险资产的可行投资组合集，加入无风险资产后的可行投资组合集的重要区别在于两个方面：①由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；②在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。
    材料题
    根据以下材料，回答7-8题某投资者准备投资两家公司，一家是户外用品生产公司，一家是雨具生产公司。两家公司的业绩都易受到天气的影响。户外用品生产公司的业绩在天气晴朗的情况下较好，而雨具制造公司的业绩在天气阴雨的情况下较好。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50％，平均较为阴雨的概率为50％。两家公司在两种状况下的预期收益率如下表所示：根据以上材料，回答1～3题。

  • 第18题：

    投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以（　）。

    • A、提高投资收益
    • B、降低系统风险
    • C、降低个别风险
    • D、使投资毫无风险

    正确答案:C

  • 第19题：

    企业同时进行两项或两项以上的投资时，总投资风险是指（）。

    • A、各个投资项目的风险累加
    • B、各个投资项目的风险抵消
    • C、通过方差和相关系数来衡量
    • D、各个投资项目的风险加权平均数

    正确答案:C

  • 第20题：

    在投资组合理论中，分散投资是指（）。

    • A、持有广泛的投资项目
    • B、消除可分散风险
    • C、总体风险中，某项特有的风险
    • D、总体风险中，所有项目的共同风险

    正确答案:A

  • 第21题：

    在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。

    • A、风险最小的可行投资组合风险为零
    • B、可行投资组合集的上下沿为双曲线
    • C、可行投资组合集是一片区域
    • D、可行投资组合集的上下沿为射线

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    某企业有A、B两个投资项目。项目A的期望投资收益率为10%，标准离差为12%；项目B的期望投资收益率为15%，标准离差为8%，下列结论中正确的是(    )。
    A

    A项目优于B项目

    B

    A项目的风险小于B项目

    C

    A项目的风险大于B项目

    D

    无法评价A、B项目的风险大小


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    单一项目的投资风险颇大 ，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。
    A

    正的协方差

    B

    负的协方差

    C

    标准协方差

    D

    绝对协方差


    正确答案： A
    解析：

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