第1题:
A.利用看跌期权规避外汇贬值风险
B.利用看涨期权规避外汇升值风险
C.利用期权进行投机
D.利用外汇期权平衡头寸
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中,错误的是()。
第6题:
下面交易中,损益平衡点等于执行价格+权利金的是()。
第7题:
卖出同一外汇看涨期权
买入同一外汇看涨期权
买入同一外汇看跌期权
卖出同一外汇看跌期权
第8题:
对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低
对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高
即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高;看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小
到期期限越长,汇率变化的不确定性越大,增加了外汇期权的时间价值,期权的价格也随之增加
第9题:
保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权价格
当股价大于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损益为期权价格
当股价小于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
第10题:
期权的时间溢价=期权价值-内在价值
无风险利率越高,看涨期权的价格越高
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
股价波动率的增加会使期权价值增加
第11题:
欧式期权
看涨期权
看跌期权
美式期权
第12题:
多头看跌期权的净损失有限,最大为期权费
空头看跌期权的净收益有限
多头看跌期权的净收益潜力巨大
空头看跌期权的净损失有最大值,最大值为执行价格一期权费
第13题:
关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
下列关于外汇期权应用的说法中错误的是()。
第18题:
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的有()。
第19题:
买入看涨期权
卖出看涨期权
买入看跌期权
卖出看跌期权
第20题:
保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权价格
当股价大于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损益为期权价格
当股价小于执行价格时,保护性看跌期权的期权净收入为执行价格,净损失为期权价格
第21题:
对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升
即期汇率上升,看跌期权的内在价值下跌
第22题:
是一项看涨期权
其标的资产价值是项目的继续经营价值
其执行价格为项目的清算价值
是一项看跌期权
第23题:
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
执行价格相同的期权,到期时间越长,无论看涨期权还是看跌期权期权,期权的价格越高