根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数()A.小于0 B.等于0 C.等于1 D.大于1

题目
根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数()

A.小于0
B.等于0
C.等于1
D.大于1
相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

2.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．标准差C．方差D．协方差

3.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差

4.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险

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  • 第1题：

    下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。

    A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小

    B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同

    C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益

    D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券

    E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在


    正确答案：BCDE

  • 第2题：

    根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。()


    答案：√

  • 第3题：

    根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ）。

    A.小于0

    B.等于0

    C.等于1

    D.大于1


    参考答案：D

  • 第4题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。

    A:0.06
    B:0.144
    C:0.18
    D:0.108

    答案：D
    解析：
    期望收益率=无风险收益率+β*（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8*(0.12-0.06)=0.108。

  • 第5题：

    根据CAPM模型，当某证券资产的贝塔增加1时，该资产的要求报酬率增加值等于市场回报率。（）


    答案：错
    解析：
    根据CAPM模型可以推导出来。

  • 第6题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。

    A、6%
    B、14.4%
    C、18%
    D、10.8%

    答案：D
    解析：
    D
    期望收益率=无风险收益率+β×（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8×(0.12-0.06)=10.8%。

  • 第7题：

    有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。

    • A、APT，CAPM
    • B、APT，OPM
    • C、CAPM，APT
    • D、CAPM，OPM
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第8题：

    为什么高贝塔值证券被称为进取性证券？为什么低贝塔值证券被称为防守性证券？


    正确答案: 1）贝塔值代表的是市场组合M收益变动而使资产i收益发生的变动。
    2）当贝塔值大于1，即指该股票收益率的变化大于市场组合收益率的变化，股票超额获利，故称进取性证券；当贝塔值小于1，即该股票收益率的变化小于市场组合收益率的变化，故称防守性证券。

  • 第9题：

    单选题
    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）
    A

    0.06

    B

    0.144

    C

    0.12

    D

    0.132

    E

    0.18


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
    A

    贝塔系数度量的是系统性风险

    B

    贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

    C

    贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

    D

    贝塔系数与证券的方差成正比


    正确答案： B
    解析： 按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。

  • 第11题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第12题：

    问答题
    为什么高贝塔值证券被称为进取性证券？为什么低贝塔值证券被称为防守性证券？

    正确答案： 1）贝塔值代表的是市场组合M收益变动而使资产i收益发生的变动。
    2）当贝塔值大于1，即指该股票收益率的变化大于市场组合收益率的变化，股票超额获利，故称进取性证券；当贝塔值小于1，即该股票收益率的变化小于市场组合收益率的变化，故称防守性证券。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。

    A.利率风险

    B.通货膨胀风险

    C.非系统性风险

    D.系统性风险


    正确答案：D

  • 第14题：

    某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。


    参考答案：

  • 第15题：

    根据CAPM模型，下列说法不真确的是( )

    A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，非线性关系

    B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，线性关系

    C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，线性关系

    D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，非线性关系


    正确答案：ABD

  • 第16题：

    根据CAPM模型，防御型证券的贝塔系数为( )

    A.小于0
    B.等于0
    C.小于1
    D.大于1

    答案：C
    解析：
    防御型证券的贝塔值小于市场组合的贝塔值1。

  • 第17题：

    根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。

  • 第18题：

    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

    • A、贝塔系数度量的是系统性风险
    • B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
    • C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
    • D、贝塔系数与证券的方差成正比

    正确答案:D

  • 第19题：

    根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）

    • A、贝塔为正值
    • B、阿尔法为零
    • C、贝塔为负值
    • D、阿尔法为正
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:B

  • 第20题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    根据CAPM模型，下列说法错误的是()。
    A

    如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

    B

    单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

    C

    当证券定价合理时，阿尔法值为零

    D

    当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上


    正确答案： B
    解析： 根据CAPM模型RI=RF+βI(RM-RF)，可整理为RI=RF（1-βI）+βIRM;，如果βI＞1，无风险利率RF与单个证券收益成负相关；若βI＜1，无风险利率RF与单个证券收益成正相关。无风险利率与单个证券的收益还要看β的大小。

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。[2007年真题]
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数β，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第23题：

    单选题
    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。
    A

    0．06

    B

    0．12

    C

    0．132

    D

    0．144


    正确答案： A
    解析： 期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率一无风险收益率)=0.06+1．2×(0.12-0.06)=0.132。

  • 第24题：

    单选题
    根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）
    A

    贝塔为正值

    B

    阿尔法为零

    C

    贝塔为负值

    D

    阿尔法为正

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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