当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值D.可分散掉全部风险

题目
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。

A.能适当地分散风险

B.不能分散风险

C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值

D.可分散掉全部风险

相似考题

1.当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )。A: 能适当地分散风险B: 不能分散风险C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D: 可分散全部风险

2.假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关

3.当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。A.能适当分散风险 B.不能分散风险 C.可分散全部风险 D.无法判断是否可以分散风险

4.当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）

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  • 第1题：

    当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ）

    A.能适当地分散风险
    B.不能分散风险
    C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
    D.可分散全部风险

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

    A．能适当的分担风险   

    B．不能分担风险 

    C．风险等于单项证券风险的加权平均数

    D．可分散掉全部风险


    B

  • 第3题：

    当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合不能分散风险。


    1

  • 第4题：

    两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。

  • 第5题：

    当两种证券完全正相关时，关于它们所形成的证券组合，哪一项是正确的？

    A．能适当地分散风险

    B．不能分散风险

    C．证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

    D．可分散全部风险


    1

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