纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?
题目
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参考答案和解析
根据1个月远期差价为贴水30/20，可以得出1个月远期汇率为：GBP/USD=1.5870-0.0030/1.5880-0.0020=1.5840/1.5860。
为规避汇率风险，该公司应卖出1个月远期英镑10万，掉期成本=10×1.5880-10×1.5840=0.04万美元。
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第1题：
伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。
A．A英镑远期贴水
B．B英镑远期升水
C．C美元远期升水
D．D美元远期贴水
AC -
第2题：
1. 计算下列货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.3635/50 6个月远期差价 260/210 即期汇率 AUD/USD=0.7520/60 6个月远期差价 220/70 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月期双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.0057/75 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.8475/97 3个月远期差价 25/49 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3个月期双向汇率。
错误 -
第3题：
【计算题】设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为 GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30－50点，请回答8-10题。 若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？其掉期价格是多少？
× (1)3个月的远期汇率为：l英镑=1.6025+O.0030／1.6035+O.0050=1.6055／1.6085美元；(2)根据利率平价条件：根据题意可得理论上三个月远期汇率为：所以,lGBP=1.6104／1.6114USD。对比实际三个月远期汇率：1GBP=1.6055／1.6085USD可知,三个月远期汇率被低估。因此,若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,应采用以下掉期交易来规避外汇风险：首先,在即期外汇市场上,以1英镑=1.6025美元的价格,卖出10万英镑,转换成160250美元,投资于纽约市场；其次,在远期外汇市场上,以1英镑=1.6085美元的价格,卖出160250×(1+8％×3÷12)=163455美元三个月远期,换回163455÷1.6085=101619.5英镑。(3)如果将此10万英镑投资于伦敦市场上,则三个月后,将获得本利和：100000×(1+6％×3÷12)=101500英镑,显然,比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况,(2)中的方案获利更多,多获利119.5英镑。 -
第4题：
23、伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。
A．A英镑远期贴水
B．B英镑远期升水
C．C美元远期升水
D．D美元远期贴水
AC -
第5题：
计算下列各货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.6420/30 6个月远期差价 290/280 即期汇率 AUD/USD=0.6650/60 6个月远期差价 275/265 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月的双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.2540/50 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.7960/70 3个月远期差价 30/40 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3月期的双向汇率。
假设Y为存入一行的一笔钱，Rn代表国内利率，E0代表即期汇率，Rf代表外币利率，Ef代表远期汇率。在不考虑通货膨胀的条件下，根据一价定律则有：YE0（1+Rf）/Ef=Y（1+Rn）则Ef=YE0（1+Rf）/Y（1+Rn）