在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（ ）期，以增加总利润。A．上升B．下降C．负数D．正数

题目

在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（ ）期，以增加总利润。

A．上升

B．下降

C．负数

D．正数

相似考题

1.对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产－负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。A.利率下降期B.利率上升期C.物价下降期D.物价上升期

2.资产负债正数缺口在____时受益,而资产负债负数缺口在____时受损。()A、利率上升;利率上升B、利率上升;利率下降C.利率下降;利率上升D、利率下降;利率下降

3.对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是存款货币银行资产——负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。A．利率下降期B．利率上升期C．物价下降期D．物价上升期

4.对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产-负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于( )。A．利率下降期B．利率上升期C．物价下降期D．物价上升期

更多“在商业银行的资产－－负债管理中,负缺口战略适用于利率( )期,以增加总利润。 A.上升B.下降C ”相关问题

  • 第1题：

    在商业银行的资产——负债管理中，负缺口战略适用于利率（ ）期，以增加总利润。

    A．上升

    B．下降

    C．负数

    D．正数


    正确答案：B

  • 第2题：

    以下关于缺口分析的描述正确的是()。

    A.在利率上升的环境中，保持正缺口对银行有利。
    B.在利率下降的环境中，保持正缺口对银行有利。
    C.在利率下降的环境中，保持负缺口对银行有利。
    D.在利率上升的环境中，保持负缺口对银行有利。
    E.久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的方法

    答案：A,C
    解析：
    利率敏感性缺口：衡量一定时期内到期或需要重新定价的资产与负债之间的差额。利率敏感性缺口=利率敏感性资产(IRSA)——利率敏感性负债(IRSL)。正缺口利率上升，有利;利率下降，不利。负缺口利率上升，不利;利率下降，有利。选项E是久期分析而不是缺口分析，故错误。

  • 第3题：

    在缺口分析中，负缺口意味着（　　）。

    A.负债大于资产
    B.资产大于负债
    C.利率上升会导致净利息收入下降
    D.利率下降会导致净利息收入下降
    E.利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

    答案：A,C
    解析：
    当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入下降；相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，此时利率下降会导致净利息收入下降。

  • 第4题：

    对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产-负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（）。

    A.利率下降期
    B.利率上升期
    C.物价下降期
    D.物价上升期

    答案：B
    解析：
    正缺口意味着利率敏感性资产大于利率敏感性负债，即存在净的利率敏感性资产。这样，当利率上升时，商业银行可以从净的利率敏感性资产中获益。这部分也属于旧教材内容。

  • 第5题：

    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。

    A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
    B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
    C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
    D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

    答案：D
    解析：
    A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

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