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  • 第1题:

    在商业银行的资产——负债管理中,负缺口战略适用于利率( )期,以增加总利润。

    A.上升

    B.下降

    C.负数

    D.正数


    正确答案:B

  • 第2题:

    以下关于缺口分析的描述正确的是()。

    A.在利率上升的环境中,保持正缺口对银行有利。
    B.在利率下降的环境中,保持正缺口对银行有利。
    C.在利率下降的环境中,保持负缺口对银行有利。
    D.在利率上升的环境中,保持负缺口对银行有利。
    E.久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的方法

    答案:A,C
    解析:
    利率敏感性缺口:衡量一定时期内到期或需要重新定价的资产与负债之间的差额。利率敏感性缺口=利率敏感性资产(IRSA)——利率敏感性负债(IRSL)。正缺口利率上升,有利;利率下降,不利。负缺口利率上升,不利;利率下降,有利。选项E是久期分析而不是缺口分析,故错误。

  • 第3题:

    在缺口分析中,负缺口意味着(  )。

    A.负债大于资产
    B.资产大于负债
    C.利率上升会导致净利息收入下降
    D.利率下降会导致净利息收入下降
    E.利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

    答案:A,C
    解析:
    当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,此时利率上升会导致净利息收入下降;相反,当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时,就产生了正缺口,此时利率下降会导致净利息收入下降。

  • 第4题:

    对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理,是商业银行资产-负债管理的主要内容。其中,正缺口战略适用于()。

    A.利率下降期
    B.利率上升期
    C.物价下降期
    D.物价上升期

    答案:B
    解析:
    正缺口意味着利率敏感性资产大于利率敏感性负债,即存在净的利率敏感性资产。这样,当利率上升时,商业银行可以从净的利率敏感性资产中获益。这部分也属于旧教材内容。

  • 第5题:

    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是(  )。

    A、久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
    B、久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
    C、久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
    D、久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响

    答案:D
    解析:
    A项,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性增强;B项,当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小,流动性增强;C项,久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大,对其流动性的影响也越显著。