判断题标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。A 对B 错

题目
判断题
标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。
A

对

B

错

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1.以下关于实值期权和虚值期权的说法中,不正确的是:()A当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权B当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权C当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为实值期权D当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权

2.按照期权合约执行价格与市场价格的关系来分,期权合约可分为()。A、实值期权B、看涨期权C、虚值期权D、平价期权

3.某玉米看涨期权合约中的执行价格为3.50美元/蒲式耳，而当时玉米期货合约价格为3.60美元/蒲式耳，则该期权肯定为( )。A．实值期权B．虚值期权C．两平期权D．欧式期权

4.某工厂买入的燃料油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而此燃料油期货合约的价格为12.90美元/桶，因此该看跌期权为（ ）。A．虚值B．极度虚值C．实值D．极度实值

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  • 第1题：

    某执行价格为l280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（ ）期权。

    A.实值
    B.虚值
    C.美式
    D.欧式

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=1300-1280=20（美分），故该期权为实值期权即内涵价值大于0的期权。

  • 第2题：

    某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。

    A.实值
    B.虚值
    C.美式
    D.欧式

    答案：A
    解析：
    实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第3题：

    某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（ ）期权。

    A.实值
    B.虚值
    C.平值
    D.欧式

    答案：A
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权，对于看涨期权来说，执行价格＜标的资产价格为实值期权，对于看跌期权来说，执行价格＞标的资产价格为实值期权。

  • 第4题：

    某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权。
    A、实值
    B、虚值
    C、极度实值
    D、极度虚值


    答案：B
    解析：
    当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权是实值期权；反之，则为虚值期权。看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，小于原油标的物价格12.90美元/桶，因此属于虚值期权。当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，为极度虚值期权。

  • 第5题：

    某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。
    A、实值
    B、虚值
    C、美式
    D、欧式


    答案：A
    解析：
    实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第6题：

    合约中的期权在合约建立时处于的价值状态是（ ）。

    A.实值
    B.平值
    C.虚值
    D.无法确定

    答案：C
    解析：
    合约刚开始建立时，指数的点位是 100，而看跌期权的行权价则是96.2，所以这是一个虚值期权。

  • 第7题：

    买方有权在约定的时间以约定的价格买入约定合约标的是（）。

    • A、认购期权合约
    • B、认沽期权合约
    • C、平值期权合约
    • D、实值期权合约

    正确答案:A

  • 第8题：

    个股期权试点初期，新增合约标的的合约新挂（）个行权价（平值、实值、虚值）组合共（）个合约。

    • A、三个或五24个或40
    • B、三个或七24个或56
    • C、三个或五28个或44
    • D、五个或七40个或56

    正确答案:A

  • 第9题：

    对于即将到期的合约，以下哪种情况风险相对最小？（）

    • A、深度实值权利方
    • B、深度实值义务方
    • C、深度虚值权利方
    • D、深度虚值义务方

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    个股期权试点初期，新增合约标的的合约新挂（）个行权价（平值、实值、虚值）组合共（）个合约。
    A

    三个或五24个或40

    B

    三个或七24个或56

    C

    三个或五28个或44

    D

    五个或七40个或56


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于即将到期的合约，以下哪种情况风险相对最小？（）
    A

    深度实值权利方

    B

    深度实值义务方

    C

    深度虚值权利方

    D

    深度虚值义务方


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    买方有权在约定的时间以约定的价格买入约定合约标的是（）。
    A

    认购期权合约

    B

    认沽期权合约

    C

    平值期权合约

    D

    实值期权合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（ ）期权。

    A.实值
    B.虚值
    C.美式
    D.欧式

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=1300-1280=20（美分），故该期权为实值期权即内涵价值大于0的期权。

  • 第14题：

    某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权。

    A.实值
    B.虚值
    C.极度实值
    D.极度虚值

    答案：B
    解析：
    当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权是实值期权；反之，则为虚值期权。看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，小于原油标的物价格12.90美元/桶，因此属于虚值期权。当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，为极度虚值期权。

  • 第15题：

    某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（ ）期权。

    A、实值
    B、虚值
    C、平值
    D、欧式

    答案：A
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权，对于看涨期权来说，执行价格＜标的资产价格为实值期权，对于看跌期权来说，执行价格＞标的资产价格为实值期权。

  • 第16题：

    根据金融期权合约协定价格与标的物市场价格的关系可将期权分为不同的类型，具体有（ ）。
    Ⅰ．价值期权
    Ⅱ．实值期权
    Ⅲ．虚值期权
    Ⅳ．平价期权

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据金融期权合约协定价格与标的物市场价格的关系可将期权分为实值期权、虚值期权和平价期权。

  • 第17题：

    如果存在玉米期权市场，在点价交易过程中，粮食供应商的合理操作是（ ）

    A.期货空头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    B.期货多头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    C.期货空头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    D.期货多头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

    答案：A
    解析：
    作为卖出玉米而又是基差买方的粮食供应商来说，在点价过程中，为防止期价大涨导致亏损，而又要保住期价下跌时的获利机会，宜采取买入看涨期权的策略。再从成本角度考虑，虚值期权的权利金较低。

  • 第18题：

    认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）

    • A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位
    • B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位
    • C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位
    • D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

    正确答案:D

  • 第19题：

    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

    • A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
    • B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
    • C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
    • D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

    正确答案:A

  • 第20题：

    标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（　　）期权。[2012年5月真题]
    A

    实值

    B

    虚值

    C

    美式

    D

    欧式


    正确答案： D
    解析：
    实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第22题：

    单选题
    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
    A

    {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

    B

    Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位

    C

    {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位

    D

    Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）
    A

    {结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位

    B

    B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位

    C

    C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位

    D

    D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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