单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A 个股期权交易设置涨跌幅B 期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C 期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度D D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

第1题：

期权合约每日价格涨停价为（）

• A、该合约的前收盘价（或结算参考价）+涨跌幅。
• B、该合约的前收盘价（或结算参考价）-涨跌幅。
• C、该合约的开盘价（或结算参考价）+涨跌幅
• D、该合约的开盘价（或结算参考价）-涨跌幅

第2题：

认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第3题：

认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第4题：

上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。

• A、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度
• B、上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效
• C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度
• D、最后交易日，不设置涨停价和跌停价

第5题：

1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

• A、4.009
• B、5.277
• C、0.001
• D、-2.741

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

• A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
• B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
• C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
• D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

第14题：

假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。

• A、22000
• B、20000
• C、5500
• D、2000

第15题：

某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

• A、4000
• B、5000
• C、6000
• D、6200

第16题：

股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：