判断题新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。A 对B 错

题目
判断题
新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
A

对

B

错

相似考题

1.如果用可交割券的价格代替现货价格，国债期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)×转换因子。（ ）

2.（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 A、基差 B、转换因子 C、可交割券价格 D、最便宜可交割券

3.（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C.可交割券价格 D.最便宜可交割券

4.假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（ ）年的债券。A.25 B.15 C.20 D.5

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  • 第1题：

    CTD券的改变不会影响国债期货价格。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    找最便宜可交割债券的经验法则是（）。

    • A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。
    • B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
    • C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。
    • D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）

    • A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券
    • B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券
    • C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券
    • D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    判断题
    如果可交割国债票面利率高于国债期货舍约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第6题：

    判断题
    通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
    A

    越大；越大

    B

    越小；越小

    C

    越大；越小

    D

    越小；越大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    国债期货交割时，可交割国债发票价格为期货交割结算价乘以转换因子。（　　）[2017年7月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    用可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格（净价），用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价），该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。其计算公式为：发票价格＝国债期货交割结算价×转换因子＋应计利息。

  • 第10题：

    判断题
    在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    CTD券的改变不会影响国债期货价格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    国债期货的基差交易的操作可以是（）

    • A、做多可交割券，做空国债期货
    • B、做多当季国债期货，做空下一季国债期货
    • C、做空可交割券，做多国债期货
    • D、做空当季国债期货，做多下一季国债期货

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    以下属于国债期货跨品种套利的是（）。

    • A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
    • B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
    • C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
    • D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

    正确答案:C

  • 第16题：

    多选题
    对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）
    A

    到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券

    B

    到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券

    C

    相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券

    D

    相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    以下属于国债期货跨品种套利的是()。
    A

    5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利

    B

    5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利

    C

    5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利

    D

    5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利


    正确答案： C
    解析： A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。

  • 第18题：

    判断题
    新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    ()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
    A

    基差

    B

    转换因子

    C

    可交割券价格

    D

    最便宜可交割券


    正确答案： D
    解析： 在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第20题：

    判断题
    由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    国债期货合约中的名义中期国债和名义长期国债体现一种“名义标准券”的设计思路。“一揽子可交割国债”均可以与“名义标准国债”进行对比，实现国债期货的多券种替代交割，从而有效防范（　）风险。
    A

    空仓

    B

    逼仓

    C

    倒仓

    D

    补仓


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    国债期货的基差交易的操作可以是（）
    A

    做多可交割券，做空国债期货

    B

    做多当季国债期货，做空下一季国债期货

    C

    做空可交割券，做多国债期货

    D

    做空当季国债期货，做多下一季国债期货


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    当市场收益率发生变化时，由于转换因子不变，国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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