单选题以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。A 印度S&P CNX Nifty指数期权B 韩国KOSPI200指数期权C 日本Nikkei 225指数期权D 台湾地区台指期权

题目
单选题
以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。
A

印度S&P CNX Nifty指数期权

B

韩国KOSPI200指数期权

C

日本Nikkei 225指数期权

D

台湾地区台指期权

相似考题

1.涨跌停板制度是期货市场风险控制最根本、最重要的制度。（ ）

2.以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。A、印度S&P CNX Nifty指数期权B、韩国KOSPI200指数期权C、日本Nikkei 225指数期权D、台湾地区台指期权

3.下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

4.期权市场流动性具有分散和不平衡的特征，做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。A、做市商是提供期权市场流动性的重要手段B、做市商制度有助于期权市场价格稳定C、做市商制度有助于提升期权市场效率D、做市商制度有利于投资者理性参与交易

更多“以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    期权的涨跌停价如何设置？


    正确答案: 上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权可涨正股10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。
    期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度。
    期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度。
    （1）如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。
    （2）新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
    （3）除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。

  • 第2题：

    期货交易所通过制定（）保障期货市场的平稳有序运行。

    • A、保证金制度
    • B、涨跌停板制度
    • C、持仓限额制度
    • D、强行平仓制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    （）是期货市场风险控制最根本、最重要的制度。

    • A、保证金制度
    • B、套期保值制度
    • C、大户持仓披露制度
    • D、涨跌停板制度

    正确答案:A

  • 第4题：

    在利息率期货期权交易中，期权价格的涨跌和利率的升降呈正方面变化。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系，其中包括（）。

    • A、涨跌停板制度
    • B、每日无负债结算制度
    • C、强行平仓制度
    • D、大户报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。

    • A、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度
    • B、上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效
    • C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度
    • D、最后交易日，不设置涨停价和跌停价

    正确答案:D

  • 第7题：

    问答题
    认沽期权的涨跌幅度如何规定？

    正确答案： 实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％ 虚值认沽期权涨跌停幅度 =max｛行权价*0.2%，（2×行权价格－合约标的前收盘价）×10％｝
    并且，对认沽期权跌停幅度，有以下规定：
    （1）当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
    （2）最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
    （3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    期权市场流动性具有分散和不平衡的特征，做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。
    A

    做市商是提供期权市场流动性的重要手段

    B

    做市商制度有助于期权市场价格稳定

    C

    做市商制度有助于提升期权市场效率

    D

    做市商制度有利于投资者理性参与交易


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    认购期权的涨跌幅度如何规定？

    正确答案： 实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％虚值认购期权涨跌停幅度= max｛行权价*0.2%，（2×合约标的前收盘价－行权价格）×10％｝并且，对认购期权跌停幅度，有以下规定：
    （1）当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
    （2）最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
    （3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    金融期权按照预期涨跌划分为（）和（）。

    正确答案： 看涨期权,看跌期权
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是期货市场风险控制最根本、最重要的制度。
    A

    保证金制度

    B

    套期保值制度

    C

    大户持仓披露制度

    D

    涨跌停板制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    期权的涨跌停价如何设置？

    正确答案： 上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权可涨正股10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。
    期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度。
    期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度。
    （1）如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。
    （2）新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
    （3）除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    认购期权的涨跌幅度如何规定？


    正确答案: 实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％虚值认购期权涨跌停幅度= max｛行权价*0.2%，（2×合约标的前收盘价－行权价格）×10％｝并且，对认购期权跌停幅度，有以下规定：
    （1）当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
    （2）最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
    （3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。

  • 第14题：

    （）是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。

    • A、大户报告制度
    • B、保证金制度
    • C、涨跌停板制度
    • D、当日无负债制度

    正确答案:A

  • 第15题：

    期货市场独特的交易制度（）使期货交易的风险得以控制。

    • A、涨跌停板制度
    • B、最大持仓限额制度
    • C、大户报告制度
    • D、以小博大的制度

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    金融期权按照预期涨跌划分为（）和（）。


    正确答案:看涨期权；看跌期权

  • 第17题：

    以下哪些情况会致使个股期权合约停牌？（）

    • A、标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权合约交易复牌。
    • B、交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
    • C、当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易，并决定恢复时间。
    • D、标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行。
    • E、最后交易日或次日停牌异常情况处理。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系，其中包括（）。
    A

    涨跌停板制度

    B

    每日无负债结算制度

    C

    强行平仓制度

    D

    大户报告制度


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
    A

    个股期权交易设置涨跌幅

    B

    期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度

    C

    期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度

    D

    D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。
    A

    期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度

    B

    上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效

    C

    期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度

    D

    最后交易日，不设置涨停价和跌停价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于我国期货涨跌停板制度的特点正确的是（　　）。
    A

    涨跌停板幅度是不变的，即使是交易所也不能对涨跌停板幅度进行调整

    B

    新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度大于合约规定涨跌停板幅度

    C

    不管什么品种的期货合约，其涨跌停板的幅度均相同

    D

    保证金制度和当日无负债制度为涨跌停板制度的实施创造了良好的条件


    正确答案： A
    解析：
    A项，在某一期货合约的交易过程中，当合约价格同方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度；C项，一般而言，对期货价格波动幅度较大的品种及合约，设定的涨跌停板幅度也相应大些；D项，涨跌停板制度能够锁定会员和客户每一交易日所持有合约的最大盈亏，为保证金制度和当日结算无负债制度的实施创造了有利条件。

  • 第22题：

    单选题
    （）是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。
    A

    大户报告制度

    B

    保证金制度

    C

    涨跌停板制度

    D

    当日无负债制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些情况会致使个股期权合约停牌？（）
    A

    标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权合约交易复牌。

    B

    交易所有权根据市场需要暂停期权交易。

    C

    当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易，并决定恢复时间。

    D

    标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行。

    E

    最后交易日或次日停牌异常情况处理。


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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