判断题国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。A 对B 错

题目
判断题
国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
A

对

B

错

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1.国债期货卖方拥有最便宜可交割债券的选择权。（ ）

2.理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。A. 国债和国债期货价格均下跌 B. 国债和国债期货价格均上涨 C. 国债价格下跌，国债期货价格上涨 D. 国债价格上涨，国债期货价格下跌

3.投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。 A.适宜选择国债期货空头策略 B.适宜选择国债期货多头策略 C.国债期货价格将下跌 D.国债期货价格将上涨

4.理论上，假设其他条件不变，紧缩性的货币政策将导致（）。A.国债价格上涨，国债期货价格下跌 B.国债价格下跌，国债期货价格上涨 C.国债价格和国债期货价格均上涨 D.国债价格和国债期货价格均下跌

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  • 第1题：

    国债期货理论价格的计算公式为()。

    A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本
    B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入
    C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入
    D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入

    答案：A
    解析：
    国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。

  • 第2题：

    若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
    A、买入国债现货和期货
    B、买入国债现货，卖出国债期货
    C、卖出国债现货和期货
    D、卖出国债现货，买入国债期货


    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    若国债期货的市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。

    A.卖出国债现货，买入国债期货
    B.买入国债现货，卖出国债期货
    C.买入国债现货和期货
    D.卖出国债现货和期货

    答案：A
    解析：
    期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。

  • 第4题：

    根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）

    • A、资金成本越低，国债期货价格越高
    • B、持有收益越低，国债期货价格越高
    • C、持有收益对国债期货理论价格没有影响
    • D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

    正确答案:B

  • 第5题：

    2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。

    • A、释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨
    • B、释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌
    • C、收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌
    • D、收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨

    正确答案:C

  • 第6题：

    判断题
    在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    理论上，通货膨胀率大幅上升时，（　　）。[2017年7月真题]
    A

    国债价格上涨

    B

    国债价格下跌

    C

    国债期货价格上涨

    D

    国债期货价格下跌


    正确答案： C,A
    解析：
    市场利率的变动通常与通货膨胀率的变动方向一致。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。所以，通货膨胀率大幅上升时，市场利率上升，国债现货价格和国债期货价格均下降。

  • 第8题：

    单选题
    若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是()
    A

    买入国债现货和期货

    B

    买入国债现货，卖出国债期货

    C

    卖出国债现货和期货

    D

    卖出国债现货，买入国债期货


    正确答案： B
    解析： 期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。
    A

    买方拥有可交割国债的选择权

    B

    卖方拥有可交割国债的选择权

    C

    最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格

    D

    隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    在“327”事件中，国债期货价格波动剧烈，因此从国债期货交易的本身特性出发，国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    若投资者预期市场利率下降，便可选择国债期货多头策略，期待期货价格下跌获利。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第12题：

    判断题
    市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 根据中长期利率期货合约标的不同，其价格变化对影响因素敏感程度的不同来进行跨品种套利是一种常见策略。一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。

  • 第13题：

    理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。

    A.国债价格上涨
    B.国债期货价格上涨
    C.国债价格下跌
    D.国债期货价格下跌

    答案：C,D
    解析：
    影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：期货理论价格=现货价格+持有成本。由此可知，国债现货价格和期货价格呈正相关。

  • 第14题：

    在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（ ）。

    A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
    B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
    C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
    D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

    答案：A,D
    解析：
    国债买入基差交易是指，基差的多头预期基差会增大，买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额，用公式表示为：基差=国债现货-国债期货×转换因子。若国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1或者国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1，则基差缩小，多头需对期货头寸进行调整。

  • 第15题：

    国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

    • A、买人国债现货和期货
    • B、买人国债现货，卖出国债期货
    • C、卖出国债现货和期货
    • D、卖出国债现货，买入国债期货

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。
    A

    释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨

    B

    释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌

    C

    收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌

    D

    收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）
    A

    资金成本越低，国债期货价格越高

    B

    持有收益越低，国债期货价格越高

    C

    持有收益对国债期货理论价格没有影响

    D

    国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    理论上，当市场利率下降时，将导致（）。
    A

    国债现货价格上涨，国债期货价格下跌

    B

    国债现货价格下跌，国债期货价格上涨

    C

    国债现货和国债期货价格均上涨

    D

    国债现货和国债期货价格均下跌


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 美国中长期国债期货，报价按照100美元面值的国债期货价格报价。

  • 第23题：

    单选题
    理论上，通货膨胀率大幅上升时，将导致（）。
    A

    国债价格和国债期货价格均下跌

    B

    国债价格和国债期货价格均上涨

    C

    国债价格下跌，国债期货价格上涨

    D

    国债价格上涨，国债期货价格下跌


    正确答案： C
    解析：

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