单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。A 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

题目
单选题
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
A

卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权

B

买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

C

卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

D

买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

相似考题

1.买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。A、卖出看跌期权B、买入看跌期权C、卖出看涨期权D、买入看涨期权

2.当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。A、买入3个月到期的平值看涨期权B、买入3个月到期的平值看跌期权C、卖出1个月到期的深度实值看涨期权D、卖出1个月到期的深度实值看跌期权

3.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权

4.如何构建卖出合成策略（）。A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

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  • 第1题：

    假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。

    • A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
    • B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
    • C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
    • D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

    正确答案:B

  • 第2题：

    买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。

    • A、买入标的资产
    • B、卖空标的资产
    • C、卖空看跌期权
    • D、买入看跌期权

    正确答案:B

  • 第3题：

    若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。

    • A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
    • B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
    • C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
    • D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

    正确答案:A

  • 第4题：

    认沽期权的卖方（）

    • A、在期权到期时，有买入期权标的资产的权利
    • B、在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利
    • C、在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）
    • D、在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

    • A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    认购期权的卖方（）

    • A、在期权到期时，有买入期权标的资产的权利
    • B、在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利
    • C、在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）
    • D、在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。
    A

    买入3个月到期的平值看涨期权

    B

    买入3个月到期的平值看跌期权

    C

    卖出1个月到期的深度实值看涨期权

    D

    卖出1个月到期的深度实值看跌期权


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。
    A

    分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    B

    分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    C

    分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

    D

    分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
    A

    如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利

    B

    如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会

    C

    如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利

    D

    无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。
    A

    买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权

    B

    买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权

    C

    买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权

    D

    买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    认沽期权的卖方（）
    A

    在期权到期时，有买入期权标的资产的权利

    B

    在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利

    C

    在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）

    D

    在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。
    A

    卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

    B

    卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

    C

    卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

    D

    卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

    • A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
    • B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
    • C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
    • D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、卖出看跌期权
    • D、买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第15题：

    合成股票空头策略指的是（）

    • A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。

    • A、卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
    • B、卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
    • C、卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
    • D、卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

    正确答案:B

  • 第17题：

    可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。

    • A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
    • B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
    • C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
    • D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    卖出看跌期权

    D

    买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    合成股票多头策略指的是（）。
    A

    买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    B

    卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    C

    买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    D

    卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。
    A

    卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

    B

    卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

    C

    卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

    D

    卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。
    A

    分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    B

    分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    C

    分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    D

    分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
    A

    卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权

    B

    买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

    C

    卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

    D

    买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
    A

    买入标的资产

    B

    卖空标的资产

    C

    卖空看跌期权

    D

    买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
    A

    卖出看跌期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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