多选题根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。A正态分布Bt分布C椭圆分布D指数分布

题目
多选题
根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
A

正态分布

B

t分布

C

椭圆分布

D

指数分布

相似考题

1.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在采用的风险限额指标中，至少应包括( )。A．交易限额B．错配限额C．止损限额D．风险价值限额

2.A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．正态分布D．离散分布

3.VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ ）

4.meta分析中要求效应大小对应样本统计量服从什么分布( )A、正态分布B、二项分布C、指数分布D、泊松分布E、超几何分布

更多“多选题根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。A正态分布Bt分布C椭圆分布D指数分布”相关问题

  • 第1题：

    蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
    B:可以计算信用风险
    C:可处理非正态分布和极端状况
    D:大大简化了计算量

    答案：A,B,C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。

  • 第2题：

    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。
    Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布
    Ⅲ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    Ⅳ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅳ


    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。

    A: 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    B: 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布
    C: 当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布
    D: 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    E: 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    答案：A,E
    解析：

  • 第4题：

    在单因子试验中，方差分析的基本假设包括（）。

    • A、在水平Ai下试验指标Yi服从正态分布
    • B、在不同的水平下，试验指标Yi的方差相等
    • C、各试验指标Yij相互独立
    • D、在水平Ai下，指标Yi的均值相等
    • E、在水平Ai下试验指标Yi不一定服从正态分布

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    估计风险事故造成的损失次数可以使用（）。

    • A、二项分布
    • B、正态分布
    • C、泊松分布
    • D、对数正态分布
    • E、指数分布

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    计量抽样检验需要假定质量特性服从某种分布律，如正态分布、指数分布等，可以把多种质量特性合并起来规定为一个质量标准。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。

    • A、预期损失的固定倍数
    • B、风险价值（VaR）
    • C、损失分布的标准偏差
    • D、标准偏差相对均值的百分比

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    在单因子试验中，方差分析的基本假设包括(　　)。
    A

    在水平Ai下试验指标Yi服从正态分布

    B

    在不同的水平下，试验指标Yi的方差相等

    C

    各试验指标Yij相互独立

    D

    在水平Ai下，指标Yi的均值相等

    E

    在水平Ai下试验指标Yi不一定服从正态分布


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    计量抽样检验需要假定质量特性服从某种分布律，如正态分布、指数分布等，可以把多种质量特性合并起来规定为一个质量标准。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

  • 第11题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（   ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    估计风险事故造成的损失次数可以使用（）。
    A

    二项分布

    B

    正态分布

    C

    泊松分布

    D

    对数正态分布

    E

    指数分布


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。
    Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布
    Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    A、Ⅰ.Ⅴ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    在电力系统中，一类设备的故障数服从（）。

    A正态分布

    B均匀分布

    CPoisson分布

    D指数分布


    C
    略

  • 第16题：

    在电力系统中，一类设备的故障数服从（）。

    • A、正态分布
    • B、均匀分布
    • C、Poisson分布
    • D、指数分布

    正确答案:C

  • 第17题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。

    • A、正态分布
    • B、t分布
    • C、椭圆分布
    • D、指数分布

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    从呈负偏态分布的总体中进行随机抽样，当样本含量趋于无穷大时，根据中心极限定理可以认为所得的样本均数服从（）。
    A

    对数正态分布

    B

    正态分布

    C

    二项分布

    D

    Poisson分布

    E

    指数分布


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
    A

    I、Ⅳ

    B

    I、V

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、V


    正确答案： C
    解析： 由中心极限定理可知：当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布，即X~N(μ，σ2)时，X~N（μ，σ2/n）当总体为未知的分布时，只要样本容量n足够大(通常要求n ≥30)，样本均值X仍会接近正态分布，其分布的期望值为总体均值，方差为总体方差的1／n；如果总体不是正态分布，当n为小样本时(通常n<30)，样本均值的分布则不服从正态分布。

  • 第21题：

    多选题
    根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
    A

    正态分布

    B

    t分布

    C

    椭圆分布

    D

    指数分布


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。
    A

    预期损失的固定倍数

    B

    风险价值（VaR）

    C

    损失分布的标准偏差

    D

    标准偏差相对均值的百分比


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在风险管理实践中通常将正态分布作为刻画风险的重要指标。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。
    A

    当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布

    B

    当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布

    C

    当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布

    D

    当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布

    E

    当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

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