单选题以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）A 该策略适用于股票价格较小波动时B 该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份C 蝶式认购期权的优点是成本小，风险低D 蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

题目
单选题
以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
A

该策略适用于股票价格较小波动时

B

该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份

C

蝶式认购期权的优点是成本小，风险低

D

蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

相似考题

1.以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?()A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

2.某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）A、买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权B、买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权C、买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权D、买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权

3.买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出蝶式期权

4.下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
更多“单选题以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）A 该策略适用于股票价格较小波动时B 该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份C 蝶式认购期权的优点是成本小，风险低D 蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小”相关问题

  • 第1题：

    买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格），同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。

    • A、做空；做多；做多
    • B、做空；做空；做多
    • C、做多；做空；做多
    • D、做多；做多；做多

    正确答案:A

  • 第2题：

    投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。

    • A、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64元和56元的认购期权
    • B、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各卖出一份行权价为64元和56元的认购期权
    • C、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各买入一份行权价为55元和65元的认购期权
    • D、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各卖出一份行权价为55元和65元的认购期权

    正确答案:A

  • 第3题：

    牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。

    • A、买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权
    • B、买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权
    • C、卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权
    • D、买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权

    正确答案:A

  • 第4题：

    蝶式认沽策略指的是（）

    • A、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
    • B、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
    • C、买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
    • D、卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）

    • A、该策略适用于股票价格较小波动时
    • B、该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
    • C、蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
    • D、蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

    正确答案:B

  • 第6题：

    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）

    • A、买入跨式期权
    • B、卖出跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出蝶式期权

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。
    A

    分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    B

    分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    C

    分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

    D

    分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。
    A

    分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    B

    分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    C

    分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    D

    分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    卖出跨式期权是指（）。
    A

    卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权

    B

    买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权

    C

    卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权

    D

    卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。
    A

    买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权

    B

    买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权

    C

    卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权

    D

    买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）
    A

    买入跨式期权

    B

    卖出跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出蝶式期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）
    A

    买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权

    B

    买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权

    C

    买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权

    D

    买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。

    • A、垂直价差套利策略
    • B、备兑开仓
    • C、蝶式期权策略
    • D、卖出开仓策略

    正确答案:A

  • 第14题：

    下列哪项策略的风险最大？（）

    • A、买入牛市差价期权组合
    • B、卖出认购期权
    • C、买入认购期权
    • D、卖出认沽期权

    正确答案:B

  • 第15题：

    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

    • A、蝶式认购期权组合
    • B、蝶式认沽期权组合
    • C、底部跨式期权组合
    • D、顶部跨式期权组合

    正确答案:C

  • 第16题：

    卖出跨式期权是指（）。

    • A、卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
    • B、买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
    • C、卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权
    • D、卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权

    正确答案:A

  • 第17题：

    某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

    • A、41.35；48.65
    • B、44.95；45.05
    • C、39.95；50.05
    • D、40.05；49.95

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

    • A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    蝶式认沽策略指的是（）
    A

    买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

    B

    买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

    C

    买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

    D

    卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列哪项策略的风险最大？（）
    A

    买入牛市差价期权组合

    B

    卖出认购期权

    C

    买入认购期权

    D

    卖出认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
    A

    垂直价差套利策略

    B

    备兑开仓

    C

    蝶式期权策略

    D

    卖出开仓策略


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
    A

    买入跨式期权

    B

    卖出跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出蝶式期权


    正确答案： A
    解析： 构建买入跨式策略，需要同时买入相同数量、相同到期日、相同执行价的认购和认沽期权。

  • 第23题：

    单选题
    投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。
    A

    以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64元和56元的认购期权

    B

    以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各卖出一份行权价为64元和56元的认购期权

    C

    以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各买入一份行权价为55元和65元的认购期权

    D

    以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各卖出一份行权价为55元和65元的认购期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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