单选题90%的置信水平意味着（）。A 预计错误率为10%B 点估计值在真实总体数据的10%范围内C 在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征D 90%置信水平下的样本规模大于95%

题目
单选题
90%的置信水平意味着（）。
A

预计错误率为10%

B

点估计值在真实总体数据的10%范围内

C

在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征

D

90%置信水平下的样本规模大于95%

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1.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99．9%

2.在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )A．正确B．错误

3.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%

4.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%

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  • 第1题：

    下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

    A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
    B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
    C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
    D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    答案：A
    解析：
    VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第2题：

    样本量( )。

    A.随着置信水平的提高而增加
    B.随着置信水平的提高而减少
    C.不随置信水平的改变而变化
    D.随着置信水平的降低而增加

    答案：A
    解析：
    A样本量公式显示样本量=[(置信水平因子的平方×估计标准差的平方)，精确度平方]，置信水平的提高将伴随着样本量的增加。根据定义，选项B，C和D不正确。

  • 第3题：

    质控样测定值必须落在质控样保证值（）范围之内，否则，结果无效。

    • A、99%的置信水平
    • B、100%的置信水平
    • C、95%的置信水平
    • D、85%的置信水平

    正确答案:C

  • 第4题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

    • A、90%～99%
    • B、90%～95%
    • C、95%～99%
    • D、95%～99.9%

    正确答案:C

  • 第5题：

    某单侧检验（下侧），样本容量是10，在90%的置信水平下，t=（）

    • A、1.383
    • B、2.821
    • C、-1.383
    • D、-2.821

    正确答案:C

  • 第6题：

    90%的置信水平意味着（）。

    • A、预计错误率为10%
    • B、点估计值在真实总体数据的10%范围内
    • C、在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征
    • D、90%置信水平下的样本规模大于95%

    正确答案:C

  • 第7题：

    中债VAR产品提供（）置信水平参数。

    • A、90%
    • B、95%
    • C、98%
    • D、99%

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    一般来说，更高的置信水平意味着（）。

    • A、更宽的置信区间
    • B、更窄的置信区间
    • C、更小的标准误差
    • D、无偏估计

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    总体均值的置信水平为90%，意味着有90%的可能性（）。
    A

    估计值等于总体的实际平均值

    B

    实际总体平均值不大于最大的间距结束点

    C

    总体平均值的标准差不大于10%

    D

    总体平均值落在特定的置信区间内


    正确答案： D
    解析： D这是对置信区间的定义。选项A不正确，置信区间只是考虑总体参数是否包含在间距中，和参数的具体值无关。选项B不正确，如果置信区间是单边的，这可能是正确的，但对更普通的双边置信区间，则是不正确的。它在90%的置信区间超过间距上限的正确几率是5%。选项C不正确，置信区间建立在标准差的基础上，但是和标准差的大小无关。

  • 第10题：

    单选题
    针对抽样计划的哪项变化能导致较窄的置信区间？（）
    A

    置信水平从95%提高到99%

    B

    置信水平从95%下降到90%

    C

    误受的可容许风险下降

    D

    精确度增加


    正确答案： D
    解析： 答案A不正确，提高置信水平将会导致更宽的置信区间。
    答案B正确，置信区间=平均值土Z值*标准误差。降低置信水平将会降低Z值，那将导致更窄的置信区间。
    答案C不正确，降低可容许的误受风险将提高置信水平，导致更宽的置信区间。
    答案D不正确，提高精确度将使置信区间变宽。

  • 第11题：

    判断题
    较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

  • 第12题：

    单选题
    在估算流量测验的不确定度时，不确定度可按需求设定置信水平，一般设定置信水平为（）
    A

    90%

    B

    92%

    C

    95%

    D

    98%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    90%的置信水平意味着( )。

    A.预计误差率等于10%
    B.估计值和总体实际值之间的差异不超过10%
    C.样本结果偏离总体特征的程度不超过特征范围的可能性为90%
    D.如果置信水平等于95%，则需要更大的样本量

    答案：C
    解析：
    C置信水平为90%是指样本结果偏离总体真实特征的程度有90%的可能性不超过特定范围。选项A不正确，置信水平为90%不意味着预计误差率就是10%。选项B不正确，置信水平为90%并不意味着估计值和总体实际值之间的差异不超过10%。选项D不正确，如果置信水平为95%，样本量应当减小。

  • 第14题：

    较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。（ ）


    答案：错
    解析：
    较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失效的可能性更小。

  • 第15题：

    在估算流量测验的不确定度时，不确定度可按需求设定置信水平，一般设定置信水平为（）

    • A、90%
    • B、92%
    • C、95%
    • D、98%

    正确答案:C

  • 第16题：

    在损伤容限设计中，对于缓慢裂纹扩展结构，初始裂纹的检测概率和置信水平应分别为（）。

    • A、90%和95%
    • B、90%和90%
    • C、90%和50%
    • D、100%和60%

    正确答案:A

  • 第17题：

    针对抽样计划的哪项变化能导致较窄的置信区间？（）

    • A、置信水平从95%提高到99%
    • B、置信水平从95%下降到90%
    • C、误受的可容许风险下降
    • D、精确度增加

    正确答案:B

  • 第18题：

    总体均值的置信水平为90%，意味着有90%的可能性（）。

    • A、估计值等于总体的实际平均值
    • B、实际总体平均值不大于最大的间距结束点
    • C、总体平均值的标准差不大于10%
    • D、总体平均值落在特定的置信区间内

    正确答案:D

  • 第19题：

    如果某假设在95%的置信水平下被拒绝，那么它（）。

    • A、在90%的置信水平下一定会被接受
    • B、在90%的置信水平下一定会被拒绝
    • C、在90%的置信水平下可能会被拒绝
    • D、以上均错误

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第21题：

    单选题
    巴塞尔银行监管委员会选择的VaR置信水平是（　　）。
    A

    99%

    B

    90%

    C

    95%

    D

    99.9%


    正确答案： D
    解析：
    现实中，置信水平一般选在95%～99%。巴塞尔银行监管委员会选择的置信水平是99%。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。
    A

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    B

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

    C

    置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

    D

    置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小


    正确答案： D
    解析： VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第23题：

    单选题
    90%的置信水平意味着（）。
    A

    预计错误率为10%

    B

    点估计值在真实总体数据的10%范围内

    C

    在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征

    D

    90%置信水平下的样本规模大于95%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    中债VAR产品提供（）置信水平参数。
    A

    90%

    B

    95%

    C

    98%

    D

    99%


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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