单选题使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。A 1年B 3年C 5年D 7年

题目
单选题
使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A

1年

B

3年

C

5年

D

7年

相似考题

1.如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()。A.内部评级初级法B.内部评级高级法C.巴塞尔新资本协议标准法D.以上都不对

2.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

3.使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）A、违约损失率B、期限C、违约概率D、违约风险暴露

4.如果银行打算采用内部评级高级法,违约损失率和违约风险暴露的估算和使用,必须与最低要求基本一致长达()之久。A.2年B.3年C.4年D.5年

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
更多“使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。”相关问题

  • 第1题：

    高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。

    • A、长期最高违约损失率
    • B、长期平均违约损失率
    • C、短期最高违约损失率
    • D、短期平均违约损失率

    正确答案:B

  • 第2题：

    如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

    • A、内部评级初级法
    • B、内部评级高级法
    • C、巴塞尔新资本协议标准法
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第3题：

    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）

    • A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值
    • B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值
    • C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值
    • D、以上都不是

    正确答案:C

  • 第4题：

    使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、7年

    正确答案:D

  • 第5题：

    必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，这些审查包括（）

    • A、信贷部门的运作
    • B、违约概率的估算
    • C、违约损失率的估算
    • D、违约风险暴露的估算

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）

    • A、违约概率估算值
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    关于内部评级系统中的风险量化，下列说法正确的是（）
    A

    风险量化就是对主要的风险元素赋予数值

    B

    主要的风险元素包括违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    C

    赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值，这要取决于银行是适合内部评级初级法还是高级法

    D

    风险量化要求违约和其它词语准确定义，并且坚持内部估算的标准

    E

    银行往往使用较长观察期的数据（如果有的话），并且涵盖一个完整的经济周期，以控制统计上的误差


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
    A

    违约损失率

    B

    期限

    C

    违约概率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
    A

    内部评级初级法

    B

    内部评级高级法

    C

    巴塞尔新资本协议标准法

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
    A

    违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

    B

    银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行采用内部评级初级法的条件是（）
    A

    对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

    B

    银行能够估算违约概率

    C

    银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行采用监管当局分类标准法的条件是（）
    A

    对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

    B

    银行能够估算违约概率

    C

    银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第14题：

    如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。

    • A、监管当局分类标准法
    • B、内部评级初级法
    • C、内部评级高级法
    • D、以上三种方法都不适用

    正确答案:C

  • 第15题：

    内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、6年

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于违约损失率估值，下列说法正确的是（）

    • A、由于变现抵押中可能出现的困难，违约损失率的估值应该更加保守一些
    • B、使用内部评级初级法的银行，必须对每笔贷款估算长期的平均违约损失率
    • C、关于抵押物的认可，监管当局必须向银行提供抵押物管理标准
    • D、以上说法都对

    正确答案:A

  • 第18题：

    银行采用内部评级初级法的条件是（）

    • A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
    • B、银行能够估算违约概率
    • C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，这些审查包括（）
    A

    信贷部门的运作

    B

    违约概率的估算

    C

    违约损失率的估算

    D

    违约风险暴露的估算


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
    A

    1年

    B

    3年

    C

    5年

    D

    6年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）
    A

    对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值

    B

    对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值

    D

    以上都不是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）
    A

    对于资产负债表内项目，银行估算的违约风险暴露，不应低于当前的提款金额

    B

    对于资产负债表外项目，银行必须备有程序，来估算违约风险暴露

    C

    有关程序必须规定每种贷款的违约风险暴露估算值

    D

    银行估算违约风险暴露时，应该反映借款人可能还会在违约事件出现前后提款

    E

    虽然各类贷款的违约风险暴露估算值不尽相同，然而对这些贷款的描述必须清晰明了


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
    A

    1年

    B

    3年

    C

    5年

    D

    7年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）
    A

    违约概率估算值

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    期限


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

相关内容