判断题股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要低。（　　）A 对B 错

题目
判断题
股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要低。（　　）
A

对

B

错

相似考题

1.关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中正确的是( )。A．股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B．股票组合的贝他系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C．股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数D．股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险E．股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险

2.计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。A:股票A与市场投资组合M之间的协方差 B:股票A的方差 C:市场投资组合M的方差 D:股票A的变异系数 E:市场投资组合M的变异系数

3.关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A、作为整体的市场投资组合的β系数为1 B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险 E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险

4.下列关于β系数说法中正确的有()。A、β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标B、β系数可以衡量出个别股票的市场风险C、β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险D、单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布E、投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数

更多“股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要低。（　　）”相关问题

  • 第1题：

    下列关于股票或股票组合的β系数的说法中，不正确的有（）。


    A.如果某股票的β系数= 0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
    B.股票的β系数可以为负数
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
    D.某一股票的β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度

    答案：A,C
    解析：
    选项A的正确说法应是：如果某股票的β系数=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。由于某股票的β系数=该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数×该股票报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差，而相关系数可以为负数，所以，股票的β系数可以为负数，即选项B的说法正确。根据贝塔系数的经济意义可知，选项D的说法正确。

  • 第2题：

    关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.β系数是根据历史资料统计而得到的
    B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
    C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和
    D.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和

    答案：A,C
    解析：
    β系数是根据历史资料统计而得到的。股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和。

  • 第3题：

    股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值。（　　）


    答案：错
    解析：

  • 第4题：

    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。

    A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
    B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数
    C.个别股票的β系数衡量股票的系统风险
    D.个别股票的β系数衡量股票的非系统风险
    E.股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低

    答案：A,B,C
    解析：
    个别股票的β系数只能衡量股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险，所以选项D错误；股票组合的β系数是加权平均的β系数，所以选项E错误。

  • 第5题：

    股票组合的β系数等于构成组合的股票的β系数的算术平均值。（）


    答案：错
    解析：
    股票组合的β系数=X1βl+X2β2+…+Xnβn。其中，Xi（X1+X2+…Xn=1）表示第i个股票的资金比例，βi为第i个股票的β系数。该公式表明，股票组合的β系数等于构成组合的股票的β系数的加权平均值，权重为组合中各股票的投资比例。

  • 第6题：

    关于β系数的正确描述是（）。

    • A、当β系数大于1时，单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度
    • B、当β系数小于1时，单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度
    • C、多种股票组合的β系数往往比单个股票的β系数低
    • D、β系数一旦确定就不应当调整，以免影响预测能力

    正确答案:C

  • 第7题：

    一般来说，股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。

    • A、可靠性低
    • B、可靠性高
    • C、数值高
    • D、数值低

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要低。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要高，这一点对于预测应用的效果来说也是同样的。在实际应用中，为了提高预测能力，有时还会对β系数做进一步的修改与调整。

  • 第9题：

    多选题
    关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。
    A

    股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度

    B

    股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度

    C

    股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数

    D

    股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险


    正确答案： C,A
    解析： 本题考点是贝塔系数的相关内容。贝塔系数是反映个别股票（或股票组合）相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票（或股票组合）的市场风险（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数，它反映相对于平均风险股票的变动程度。

  • 第10题：

    判断题
    股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（　　）[2010年6月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1＋X2＋…＋Xn＝1）；βi为第i个股票的β系数。则有：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn。可见，股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数密切相关。

  • 第11题：

    多选题
    下面对β系数描述正确的有（　　）。[2017年5月真题]
    A

    股票组合的β系数由组合中各股票投入资金所占比例及其β系数决定

    B

    当β系数大于1时，表明股票比市场整体波动性低

    C

    β系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大

    D

    股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多


    正确答案： C,D
    解析：
    B项，当β系数大于1时，表明股票比市场整体波动性高，其市场风险高于平均市场风险。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于单个股票的β系数的描述中，正确的是（）。
    A

    β系数是测度股票的市场风险的传统指标

    B

    β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小，也称为股票的相对波动率

    C

    β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险

    D

    β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

    A、β系数可以为负数
    B、某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D、β系数反映的是证券的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第14题：

    关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
    B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
    C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
    D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高

    答案：A,C
    解析：
    β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要高。

  • 第15题：

    关于β系数，以下说法正确的有（）。

    A.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数相乘再加总求和
    B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
    C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数相乘再加总求和
    D.β系数是根据历史资料统计而得到的

    答案：A,D
    解析：
    A、B、C三项，假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数，则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。D项，β系数是根据历史资料统计而得到的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。

  • 第16题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是（　）。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第17题：

    股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性（ ）。

    A.高
    B.相等
    C.低
    D.以上都不对

    答案：A
    解析：
    股票组合的β系数，是根据历史资料统计而得出的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高。故本题答案为A。

  • 第18题：

    股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    多选题
    关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（　　）。
    A

    股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度

    B

    股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度

    C

    股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数

    D

    股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险


    正确答案： A,B
    解析：
    贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票的市场风险t（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数，它反映相对于平均风险股票的变动程度。

  • 第20题：

    单选题
    关于β系数的正确描述是（）。
    A

    当β系数大于1时，单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度

    B

    当β系数小于1时，单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度

    C

    多种股票组合的β系数往往比单个股票的β系数低

    D

    β系数一旦确定就不应当调整，以免影响预测能力


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    一般来说，股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。
    A

    可靠性低

    B

    可靠性高

    C

    数值高

    D

    数值低


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。
    A

    市场组合的β系数为1

    B

    股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数

    C

    股票的β系数衡量个别股票的系统风险

    D

    股票的β系数衡量个别股票的非系统风险


    正确答案： A,D
    解析：
    D项，股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险。

  • 第24题：

    多选题
    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。
    A

    如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

    B

    β系数可以为负数

    C

    投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

    D

    某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度


    正确答案： B,D
    解析：

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