单选题A亏损440B盈利180C盈利440D亏损180
题目
单选题
A
亏损440
B
盈利180
C
盈利440
D
亏损180
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第1题：
假设上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属期货交易所（LME）相同月份铜期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（）元/吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按USD/CNY=6.2计算）?
A.亏损1278
B.盈利782
C.盈利1278
D.亏损782答案：B解析：在SHFE，盈利=45080－44050=1030（元/吨）；在LME，亏损=6280－6240=40（美元/吨）=40×6.2=248（元/吨）；总盈利=1030－248=782（元/吨）。 -
第2题：
7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳，9月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳，该套利交易是（ ）。A.熊市套利
B.牛市套利
C.跨品种套利
D.跨市套利答案：D解析：跨市套利，也称市场间套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。 -
第3题：
以下为跨期套利的是（ ）。A.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约
B.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
C.当月买入LME5月份铜期货合约，下月卖出LME8月份铜期货合约
D.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约答案：A,D解析：根据跨期套利的定义，同一市场同时买入或同种商品不同交割月份的交易。 -
第4题：
某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（?）。（交易单位：10吨/手）
A.盈利500元
B.亏损500元
C.盈利5000元
D.亏损5000元答案：D解析：熊市套利即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。本题中，远期月份合约价格高于近期月份合约价格，属于正向市场熊市套利，价差扩大时可以实现盈利。建仓时价差＝5920－5850＝70（元/吨），平仓价差＝5890－5830＝60（元/吨），价差缩小，因此，有净亏损＝（70－60）×50×10＝5000（元）。 -
第5题：
假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，于是卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为()。
A.亏损5000元
B.盈利5000元
C.亏损25000元
D.盈利25000元答案：D解析：该套利者在铜期货合约上的损益=（44830-44980）×50×5=-37500（元），在铝期货合约上的损益=(12430-12180)×50×5=62500（元）。所以，该套利者的总损益=62500-37500=25000（元）。 -
第6题：
7月1日，大豆现货价格和8月份大豆期货价格如下表所示：
若套利者按表内价格卖出现货，同时买入期货，且该期货合约至持有到期发生的持仓费用为100元／吨。如果套利者持有至到期并进行交割，则套利者的总盈亏为()。A.100元／吨
B.-100元／吨
C.50元／吨
D.-50元／吨答案：C解析：分析过程如下表：
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第7题：
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)相同月份铜期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（）元／吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按USD/CNY=62计算）A.SHFELME3月1日买入：44050元/吨卖出：6240美元/吨3月8日卖出：45080元/吨买入：6280美元/吨A亏损1278
B.盈利782
C.盈利1
D.损答案：B解析：在SHFE，盈利=45080－44050=1030（元／吨）；在LME，亏损=6280－6240=40（美元／吨）=40×62=248（元／吨）；总盈利=1030－248=782（元／吨）。@## -
第8题：
某投资者卖出5手7月份的铝期货合约同时买入5手10月份的铝期货合约,则该投资者的操作行为是（ ）。A、期现套利
B、期货跨期套利
C、期货投机
D、期货套期保值答案：B解析：跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。 -
第9题：
以下为跨期套利的是（ ）。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约。同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
Ⅱ.卖出上海期货交月所5月份铜期货合约。同时卖出LME 8月份铜期货合约
Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
Ⅳ.卖出LME 5月份铜期货合约，同时买入LME 8月铜期货合约A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ答案：C解析：根据跨期套利的定义，同一市场同时买入或卖出同种商品不同交割月份的交易。 -
第10题：
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手芝加哥期货交易所3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
- A、牛市套利
- B、跨期套利
- C、投机交易
- D、套期保值
正确答案:B -
第11题：
判断题买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约属于跨市套利。()A对
B错
正确答案： 对解析： 跨市套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲在手的合约而获利。所以题目表述正确。 -
第12题：
多选题以下构成跨期套利的有（）。A买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货
B买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货
C买人伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货
D卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货
正确答案： A,D解析： 跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的。 -
第13题：
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（）元／吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，USD／CNY=6.2计算）日期SHFELME3月1日买入:13560元/吨卖出：1880美元/吨3月8日卖出：13690元/吨买入：1930美元/吨A.亏损180
B.盈利180
C.亏损440
D.盈利440答案：A解析：该套利者进行的是跨市套利，其在上海期货交易所(SHFE)的盈亏状况为：(13690-13560)=130（元／吨），在伦敦金属交易所(LME)的盈亏状况为：1880-1930=-50（美元／吨）；折合人民币(-50)×6.2=-310（元／吨）。该套利者的盈亏状况为：130-310=-180（元／吨）。 -
第14题：
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利者操作如下，则该套利者盈利的情形有（）。（按USD／CNY=6.2计算，LME和SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500元／吨。）
A.①
B.②
C.③
D.④答案：A,D解析：四种情形的盈亏情况如下：①中SHFE的盈亏=45080-44050=1030（元／吨）；LME的盈亏=6240-6310=-70（美元／吨）；总的盈亏=1030-70×62-500=96（元／吨）。②中SHFE的盈亏=45080-44050=1030（元／吨）；LME的盈亏=6240-6330=-90（美元／吨）；总的盈亏=1030-90×62-500=-28（元／吨）。③中SHFE的盈亏=44020-44050=-30（元／吨）；LME的盈亏=6240-6210=30（美元／吨）：总的盈亏=-30+30×62-500=-344（元／吨）。④中SHFE的盈亏=44020-44050=-30（元／吨）；LME的盈亏=6240-6150=90（美元／吨）；总的盈亏=-30+90×62-500=28（元／吨）。 -
第15题：
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(1ME)相同月份铜期货价格及套利者操作如表11所示。则该套利者的盈亏状况为（ ）元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水，按USD/CNY=6．2计算)
A．亏损1278
B．盈利782
C．盈利1278
D．亏损782答案：B解析：在SHFE，盈利=45080-44050=1030(元/吨)；在1ME，亏损=6280-6240=40(美元/吨)=40×6．2=248(元/吨)；总盈利=1030-248=782(元/吨)。 -
第16题：
某套利者分别在1月4日和2月4日做铝期货套利，操作记录如下表：
则该套利的盈亏是（ ）。A.盈利200元／吨
B.亏损200元／吨
C.盈利100元／吨
D.亏损100元／吨答案：C解析：分析过程如下表：
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第17题：
以下说法正确的有（ ）。A.外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作
B.外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作
C.跨期套利，是在同一交易所对币种相同而交割月份不同的期货合约间进行操作
D.外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同
E答案：A,B,C,D解析：考察外汇期货套利交易的知识。 -
第18题：
假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元／吨，套利者认为当前价差过小，买入豆粕期货的同时卖出玉米期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利交易者的盈亏状况为（）。（豆粕期货、玉米期货合约交易单位为10吨／手，不计手续费等费用）日期豆粕合约（元/吨）玉米合约（元/吨）开平仓手数3月1日27302490开仓60手3月8日28202550开仓60手A.盈利18000元
B.亏损18000元
C.盈利1800元
D.亏损1800元答案：A解析：套利者认为当前豆粕期货和玉米期货的价差过小，预期此二者之间的价差会扩大，应进行买入套利。从表中数据可知，豆粕期货合约价格高于玉米期货合约价格，因此，3月1日买入豆粕期货合约的同时应卖出玉米期货合约，3月8日再分别平仓。豆粕期货合约盈亏=2820-2730=90（元／吨），玉米期货合约盈亏=2490-2550=-60（元／吨），总盈亏=（90-60）×60×10=18000（元）。 -
第19题：
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元／吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（ ）。A. ①
B. ②
C. ③
D. ④答案：C解析：期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。上述情形中，第3种情形的3个月价差为27元／吨，出现了不合理价差，进行卖出套利可以获利。 -
第20题：
以下构成跨期套利的是（）。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
Ⅲ.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货
Ⅳ.卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅳ答案：D解析：跨期套利是指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。 -
第21题：
以下为跨期套利的是（ ）。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约。同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
Ⅱ.卖出上海期货交月所5月份铜期货合约。同时卖出LME8月份铜期货合约
Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ答案：C解析：根据跨期套利的定义，同一市场同时买入或卖出同种商品不同交割月份的交易。 -
第22题：
买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约属于跨市套利。（）
正确答案:正确 -
第23题：
多选题以下构成跨期套利的是（）。A买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
B买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
C买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期
D卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
正确答案： B,C解析： -
第24题：
多选题以下构成跨期套利的是（ ）。A买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
B买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
C买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货
D卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
正确答案： C,D解析：
跨期套利是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。